幂函数族期权相关论文
利用偏微分方程基本解的方法，推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨-看跌期权的平价公式。......
利用偏微分方程基本解的方法，得到了非风险中性意义下的幂函数族期权的定价方程。从而获得其看涨期权和看跌期权的定价公式。......
为了使股票模型更加接近市场实际情况,文章针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷,对该模型进行了改进,假设股票价格......
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期......
