鞅方法相关论文
进入21世纪以来,人口老龄化及其带来的社会影响是世界各国共同面临的问题.养老金作为退休收入的主要来源,实现了财富的重新分配,增......
本论文在金融市场风险模型中,研究家庭资产配置问题,涉及投资、消费、参与养老保险、寿险购买和住房购买等金融行为.理论方法包括......
论文研究McKean-Vlasov随机微分方程（也称为分布依赖的随机微分方程或者平均场随机微分方程）解的数值逼近、基于化学Langevin方程带......
最值期权又称极值期权,是由多种原生资产价格的变化决定的,而最值期权持有人可以在到期日有权取得在多个原生资产中的最佳回报,这......
学位
本文研究二维风险模型的破产问题.首先,将一维风险模型的鞅方法和测度变换理论平行推广到二维风险模型.利用鞅方法和测度变换理论,......
本文在经典风险模型的基础上建立了完全离散的多险种风险模型并对该模型讨论了几个和破产时刻有关的随机变量。得到了破产概率以及......
风险理论作为精算学中的重要组成部分,主要是以保险业务为主要研究对象.1903年,Lundberg首先将概率论和随机过程运用到保险风险理......
本文将考虑标的资产价格服从均值回复Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型,分别采用随机偏微分方程方法和鞅方法探讨蝶式期权的定价......
传统的投资组合理论是建立在完全市场环境下且假设投资者具有同质信念的。显然,这样的假设与金融市场的实际情况不符。现实金融市......
自激励过程最早由Hawkes提出,该过程的显著特点是:每一次的事件到达都会增加未来一段时间内的事件到达强度.正是由于这种“自激励......
学位
本文主要讨论保险公司在不完备市场中的最优投资和风险控制问题.假设保险公司可以投资多种风险资产,其价格过程由几何布朗运动模型......
随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保......
本文研究启动时刻服从指数分布的障碍期权和阶梯期权定价.在介绍了障碍期权和阶梯期权的发展现状,并给出了求解期权价值所需的基础......
文章考虑了基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题.假设保险公司的的盈余过程遵循扩散模型,允许保险公......
摘 要：本文對股指期权进行了简单介绍，利用鞅方法给出了成份股带股息支付的股价基于指数O-U模型的股指期权的定价公式。 关键词：指......
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题。经典的风险理论主要通过运用随机过程理论来研究单一险种经营中的余额过程，并研究其......
本文考虑一个具有通胀风险与损失厌恶偏好的银行的风险资产配置问题.假定银行将其资产和负债视为一种特定类型的证券投资组合,负债......
本文以经典破产论为基础，基于实际需要推广原模型，并讨论了改进后模型各自情形的破产概率问题。论文共分为6章，具体安排如下： 第一......
认股权证是我国金融衍生品市场的重要组成部分。由于权证本身的特性以及我国对权证产品实行的特殊的分红调整政策，权证产品的定价方......
该文采用Vasicek模型对中国国债市场数据进行了实证研究,并对浮动利率国债的定价给出了一个方法.针对现实中频繁降息的现象该文提......
该学位论文主要致力于连续交易金融市场中的期权及投资消费若干问题的研究.其目 的就是要对金融学中若干期权问题及投资消费问题,......
破产理论是风险理论的重要课题之一。破产概率是破产理论中最重要的量化指标，此概率是指保险公司的盈余过程最终会低于0的概率。通......
破产理论的研究一直是风险理论的核心研究内容,该文应用更新理论和鞅方法重点研究了与破产有关的问题,如描述保险公司安全状况的终......
本文用鞅方法对可转换债券（Convertible Bond）进行研究和分析。随着中国金融市场改革和开放，利率管制逐步放开，无风险利率开始市场化；同......
本文主要考查了当知情者(insider)作为小投资者(small investor)面临各种"内幕信息"时的效用优化问题.第一章假定风险资产的价格S=......
本文从随机利率的角度出发对寿险保费定价和退保风险定价进行研究。本文共分为五个部分，绪论部分简要叙述了寿险精算学的起源和发展......
本文首先简要介绍了期权定价理论的产生和发展,其次介绍了随机分析的有关理论基础,接着简要介绍了金融市场的基本知识,并利用随机......
期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论以及代理问题一起,构成现代金融学的......
在风险理论中，一个非常重要的问题是研究破产概率，即保险公司的盈余首次为负时的概率，破产概率可以为保险公司的决策者提供一个早期的......
期权定价理论一直都是金融数学研究的核心问题之一。与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题一起，构成现代金......
与汇率相关的交换期权是金融市场上的一种新型期权，它赋予持有者用一种货币(国内货币)度量的风险资产交换另一种货币(国外货币)度量......
完全离散的经典风险模型已经得到了广泛的研究，然而由于它的局限性，很多学者对其进行了多种形式的推广，本文在已有结论的基础上，从不同......
受经济全球化和金融一体化，金融创新与技术进步等因素的影响，市场风险管理成为金融工程与现代金融理论的核心内容之一。其中，期权作为......
现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一． Yang(1999)考虑了常利率离散......
本文在已有研究的基础上,对经典风险模型进行了推广,主要表现在以下几个方面:首先,介绍了风险理论的产生背景及发展方向,给出了本......
随着1991年Gelenb首次提出“负顾客”的概念,带有正顾客和“负顾客”的G-网络得到了广大学者的关注。近年来,人们从不同的角度对G-......
风险理论主要研究保险行业中的随机风险模型，它是金融学和精算学的基础理论，也是精算界研究的热门问题之一.作为风险理论的核心问题，......
本文主要研宄了在一定的比例再保险情形下带有Markov利率的离散时间风险模型的破产概率问题。在这个模型下，索赔过程服从一阶自回归......
本文研究了股票价格服从广义指数Ornstein-Uhlehbeck跳扩散模型下的亚式期权定价问题，分别利用保险精算法和鞅方法给出了亚式期权的......
针对所给出的有交易费的资产模型，引入了资产折算函数，并利用辅助鞅和凸函数对偶方法，讨论了该模型下折算资产优化的性质。
Aiming a......
讨论了一类具有反射边界的奇摄动扩散方程的收敛性问题,运用鞅方法得到了该方程的极限方程,并且证明了极限方程解的分布的一些性质......
为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格......
