方差最优鞅测度相关论文
金融数学是一门新兴的交叉学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视.它的资产定价理论、投资组合与套期保值理论和现代数学中的......
在右连续信息域下，对连续半鞅的方差最优鞅测度进行了研究．采用构造密度比过程的方法，得到了密度比过程所满足的倒向随机微分方程．并证......
研究了随机波动率模型的等价鞅测度．利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度，并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度，验......
均值-方差套期保值是套期保值的主要方法之一。不连续资产价格的均值-方差套期保值策略通常是在利率为非随机的情况下获得的。本文......
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题，得到了三叉树模型的最小熵鞅测度，逆相对熵鞅测度，方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表......
