收益率序列相关论文
近些年来借助于计算机的快速发展,将股市视为非线性统计动力学系统,利用统计物理模型如Ising自旋粒子模型等来研究股市的市场特性......
证券市场的波动性风险始终是个人投资主体最为关注的问题之一，近年来，国际原油期货价格与我国股票指数均表现出了高波动性的特征，而两......
两步优化估计方法IFM是Copula—GARCH模型的重要参数估计方法，但是当研究的样本容量较小时，IFM估计方法会产生较大的估计误差。为了......
应用VAR模型研究了ECX CER现货与期货价格的关系,并利用脉冲响应分析了价格冲击效应。研究结果表明,CER现货价格对于其自身及各到......
资产具有交叉联动效应,这将给企业组合带来风险分散效应与传染效应,后者又会进一步形成系统性风险。沿用传统的综合评分方法,无法......
本文利用SWARCH模型刻画了我国电信服务业指数的波动性特征。实证结果发现,我国电信服务业指数收益率序列呈现出三区制波动状态:低......
为准确地把握波罗的海干散货运价指数(BDI)的变化趋势,选用一阶对数差分方法,对近期BDI日收益率序列的基本统计量特征进行了分析,......
通过不同的方法我们检验了郑州小麦期货市场的有效性问题。从收盘价与结算价收益率序列来看,虽然,自相关检验的结果表明郑州小麦期......
本文运用GARCH模型和EGARCH模型对我国航运企业股票收益率波动性进行分析,并将其与上证综合指数的收益率进行对比,探索航运企业股......
本文利用选取了沪深300的两只股票做典型研究，利用SPSS分析工具分析了单只股票时间序列的平稳性特征，并以对数收益率序列数据对......
文章运用BEKK-GARCH模型,对天然橡胶现货与期货市场收益率的动态关系进行了研究。实证结果显示:样本期天然橡胶期货市场和现货市场......
人民币汇率的风险度量是汇率风险管理的关键环节.为对该问题进行有效的研究,文章首先用SV-t模型对人民币对美元、日元及欧元汇率收......
金融时间序列往往呈现出非线性特征，金融数据的分布往往表现出厚尾性和不对称性，这与传统的线性框架下的线性参数建模认为资产收......
随着中国经济的快速发展,A股市值也水涨船高,从规模而言已经成为全球金融体系下一个非常重要的市场.但是较之西方发达的资本市场,......
本文将稳健回归的思想引入到单指数模型的求解过程中，力求降低股票历史收益率序列中一些异常值对模型参数估计产生的影响。最后利用......
本文用最新的样本数据，运用平稳性检验、序列相关性分析、ARCH效应检验等方法分析了上证国债指数日收益率序列的波动特征，并利用ARCH......
保证金水平的制定,是远期外汇交易当中的重要一环.目前国内银行一般是按照合约价值的固定比例向客户收取保证金.此种方法制定出的......
本文通过对上海铝期货收益率的分布与波动性进行实证研究,论证了其时间序列存在ARCH效应;同时利用ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型、T......
自从1994年实现汇率并轨以来,中国外汇市场稳步发展,在1996年12月实现人民币在经常项目下可自由兑换,并向着人民币完全自由汇兑的......
以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了证券指数日收益率序列的最大Lyapunov指数、吸引子......
20世纪90年代以来,全球主权财富基金的数量和规模都迅速发展,主权财富基金已成为当今国际金融市场重要的参与者,其投资行为对一国......
中国商品期货市场在金融市场和经济体系中发挥着日益重的作用。本文通过检验2011年前即上市的23种商品期货收益率序列的最大Lyapun......
摘 要：本文运用GARCH模型对我国房地产价格指数从2008年1月2日到2013年12月31日期间的收益率进行系统的实证研究。结果表明，我国房地......
本文对我国粮食期货价格与现货价格关联性进行了深入研究,结果表明:粮食现货价格与期货价格存在着长期均衡关系,期货价格是现货价......
应用MF-DFA方法对上海综合指数收益率和深圳成分指数收益率进行多重分形分析.结果表明:上证综指收益率和深成指收益率均具有多重......
对于股指收益序列的波动情况,国外已经有很多实证研究表明其具有高峰厚尾性、波动集群性及非对称性。我国上海股票市场和深圳股票......
本文以中信开放式基金指数为研究对象,运用GARCH模型分析了基金指数收益率的波动特征。结果表明:开放式基金指数收益率序列存在明......
文章选择了沪市证券市场的两个时间窗口(1997年1月1日-2001年6月14日和2001年6月15日-2007年5月30日),并对它们的收益率波动特征平......
以芝加哥期货交易所的玉米、小麦、大豆和黄豆油4种农产品期货价格的收益率序列为研究对象,运用交互相关统计量、MF-DCCA和连通性......
在本文中,我们提出了一类直接描述多只股票收益率受股票本身的量价影响及其它股票的量价影响下的非线性统计模型.我们证明了在不同......
针对上海、香港、纽约的中国联通、中国石油股票市场日收益率以及波动序列是否具有长期记忆性的问题,提出分别运用非参数统计法(R/......
本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析，对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型......
中国金融市场的波动性从来都是备受关注的,本文对2000年1月4日～2010年5月26日沪深两市的收益率数据进行实证研究,得出中国金融市场......
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国中小企业板市场和主板市场之间的相关性进行了动态考察,以期找出两个市场相关......
股指期货的波动性和波动溢出效应，无论是在学术界还是业界都是被研究的重点问题之一。本文以沪深300指数为研究样本，选取了升水、贴......
随着我国资本市场的不断完善与发展,以基金为代表的机构投资者已成为左右市场方向与风格的市场主导力量。近年来,尤其是2005-2007......
分形学作为20世纪70年代发展起来的一门新的非线性科学，其研究对象是自然界中广泛存在的、不规则的但又具有某种自相似性特征的客体......
中国加入世界贸易组织后，按照其承诺必须逐步对外开放金融领域，2006年中国金融业全面开放已将我国金融体制改革逼到了无处回避的墙角......
本文根据Exp-LM内生结构突变检验统计量发现在研究深证成指收益率序列的GARCH(1,1)模型中存在参数变化,而且是ARCH项参数的突变。......
采用日内高频数据,以上证综指和深证成指反映中国股市整体情况,建立了ARFIMA-WRBV-VaR模型,对中国股市进行了VaR风险预测研究.实证......
2009年香港离岸人民币中心建立,2011年4月汇贤房地产信托(汇贤REIT)首只人民币IPO在港交所挂牌交易,2012年9月港交所推出首只可交......
