收益率序列相关论文
近些年来借助于计算机的快速发展,将股市视为非线性统计动力学系统,利用统计物理模型如Ising自旋粒子模型等来研究股市的市场特性......
证券市场的波动性风险始终是个人投资主体最为关注的问题之一，近年来，国际原油期货价格与我国股票指数均表现出了高波动性的特征，而两......
为准确地把握波罗的海干散货运价指数(BDI)的变化趋势,选用一阶对数差分方法,对近期BDI日收益率序列的基本统计量特征进行了分析,......
摘 要：本文运用GARCH模型对我国房地产价格指数从2008年1月2日到2013年12月31日期间的收益率进行系统的实证研究。结果表明，我国房地......
以芝加哥期货交易所的玉米、小麦、大豆和黄豆油4种农产品期货价格的收益率序列为研究对象,运用交互相关统计量、MF-DCCA和连通性......
摘要:为分析金融危机给我国股票市场带来的影响,本文采用GARCH模型和GARCH-M模型对沪深两市8种具有代表性的股票指数对数日收益率......
2009年香港离岸人民币中心建立,2011年4月汇贤房地产信托(汇贤REIT)首只人民币IPO在港交所挂牌交易,2012年9月港交所推出首只可交......
摘 要：针对VaR和CvaR方法的局限性，运用GARCH及其衍生模型，以深沪300指数为例，计算出其VaR值，并对模型计算出的结果进行对比，以及事后检......
作为中国经济改革的重要组成部分,中国股票市场已经运行了二十多年,在我国股市的发展历程中,暴露的问题有庄家操作股市损害中小股......
一、引言 自回归条件异方差模型（ARCH模型）是金融领域研究市场波动的基础性研究工具，由Engle（1982）[1]首次提出。研究认为资产收益率......
采用Cao方法清楚地观测到中国证券市场的月收益率序列是确定性混沌序列,而日收益率序列和周收益率序列却接近于随机波动信号,不适......
应用马尔可夫转换二元正态模型对上证A股指数和上证国债指数日收益率序列进行相关统计分析。采用似然估计的方法,基于BIC信息准则,......
运用（G）ARCH类模型,基于2000年1月至2015年12月的国际大米、小麦、玉米和大豆的月度价格数据,分析国际市场粮食价格波动规律和特征。......
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经......
混沌经济学目前是非线性科学应用于经济学当中的一个前沿领域.对于一个经济系统是否存在混沌现象进行研究的意义在于:如果我们能够......
为提高国际干散货航运市场预测的可靠性，通过对国际干散货航运市场中波罗的海好望角型船市场运价指数（Baltic Capesize Index，BCI）序列......
本文包括两章：第一章为GARCH(1，2)模型的相合性和渐进正态性；第二章为一个应用：上海股市分类指数的GARCH特征研究。 在第一章，本文将......
通过对债券即期收益率的分析，可以更加精确地知道债券收益率的变化情况。本文采用统计学家Box和Jenlins提出的ARIMA模型对我国债券......
<正>一、引言进入2014年,人民币兑美元持续走弱,仅第一季度,人民币兑美元贬值约2.6%,对国内的经济形势产生了一系列影响。汇率的波......
【正】一、copula函数的相关理论介绍(一)copula的定义和Sklar’S定理Copula函数原义是"连接","交换"的意思,可以理解为"相依函数"......
<正>一、前言自20世纪70年代以来,金融市场的波动日益加剧;80年代以后,国际资本流动加剧,世界性金融风险和金融危机变得更加突出。......
金融收益率序列的分布往往表现出厚尾性和不对称性,这与传统的线性框架下的线性参数建模认为资产收益率等时间序列服从正态分布相......
随着我国对国际原油进口量的增大,国内的原油价格对国际的原油价格存在很大的依附性,国际上原油价格的剧烈波动必然会影响我国原油......
某个市场的价格的变化或者波动的变化,不仅受自身过去变化的影响,还可能受到来自其他市场价格变化或者波动变化的影响,当某个国家......
本文首先运用多重分形分析法研究中国白银期货合约收盘价的收益率序列的波动复杂性,证实了该收益率序列波动不稳定,具有多重分形特......
本文对波动率模型进行了简单的介绍,针对金融市场中的杠杆效应,介绍了GJR模型和门限GARCH模型。本文分别使用GJR模型和门限GARCH模......
证券价格的非线性行为是当今证券价格理论的前沿性研究的重要方向。本文采取规范分析与实证研究相结合,理论模型与数学模型相结合......
本文从技术分析的角度更广泛的对金融风险的存在和度量方法的最新进展进行了研究,并在传统的对金融风险研究的基础上把金融衍生工......
自回归条件异方差（ARCH）模型是最简单的条件异方差模型，ARCH类模型在金融时序数据的波动性中具有很好的效果。文章利用ARCH类模型对我......
当前我国利率市场化进程已接近尾声，大部分市场的利率已经放开了管制。银行对于利率风险已经有了一定管理经验，缺口型已经运用的相当......
<正>2003年5月23日,中国证监会审核发放了首批QFII牌照,在接下来的十多年里,QFII审核发放数量在我国逐年增加。2011以来,QFII审核......
对于股票市场运行特征进行理论性分析所得到的结论是预测宏观经济形势、有价证券定价、构建投资组合、进行风险管理等研究的重要前......
<正>一、引言GARCH类模型是反映市场收益率波动特征最常用的模型,它很好的反映了收益率波动的群集和异方差性。Engle(1982)提出了A......
我国目前已建成七大碳排放权交易市场。为研究价格收益率序列的波动特征,本文利用AR-GARCH模型对各个碳排放交易市场的日收益率序......
一、引言我国股市目前处于低迷时期,截止到2016年1月27日,上证指数为2638.30,继续在3000点下徘徊。2008年后中国股市进入蛰伏期,发......
<正> 自从1994年实现汇率并轨以来,中国外汇市场稳步发展,在1996年12月实现人民币在经常项目下可自由兑换,并向着人民币完全自由汇......
以国内和国际代表性原油市场价格收益率序列为研究对象,运用交互相关统计量和多重分形分析法,研究国内和国际原油市场价格波动的交......
