流动性调整相关论文
资本资产定价模型（CAPM）作为揭示资产风险和价格之间关系的重要模型，在理论界和实务界都有着广泛的应用。找到一个相对准确和富于解释......
与传统VaR方法相比，期望损失是一致风险测度，满足次可加性，但忽视了资产的流动性风险。流动性调整在险损失虽然考虑了流动性．但传统VaR......
自2001年9月我国开放式基金成立以来,国内开放式基金就遭遇了赎回。随着近几年金融市场的变化,不同类别的开放式基金也各自出现了......
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本文首次将一分钟内的交易差价（分内价差）的分布和日收益率的分布结合了起来进行分析，应用复合极值理论给出了动态流动性调整的VaR一......
通过构造新的流动性风险度量指标，结合极值理论模型的分析方法，考察了我国股票市场经流动性调整的风险价值及其预期不足。实证结果显......
