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2008年金融危机爆发后,我国金融风险形势更加复杂严峻。2016年中央经济工作会议明确要求把防控金融风险放到更加重要的位置,因此更......
在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于这样的背景下,本文对我国......
利率风险度量是完善商业银行利率风险管理机制的关.本文选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场隔夜利率数据为研究对象,使用风险......
近年来借贷市场份额逐年提升,借贷产品渗透到日常消费、经营的方方面面。与此同时,信贷风险也逐步攀升,借贷预测精度一直难以提升......
本文首先对开放式基金的发展概况及国内外在投资组合管理方面的研究进行了阐述，在此基础上提出研究目的和意义。接着介绍了现代......
近二十年来,随着经济全球化和金融自由化以及信息技术的迅猛发展,全球金融市场发生了基础性和结构性变化,并呈现出前所未有的波动......
近年来国际上金融危机的频频发生，引起了广大学者和金融监管部门对风险测量的高度重视与研究兴趣，同时随着我国金融市场的全面放开，影......
风险价值(VaR)描述了金融机构所而临的市场风险的测量问题,在1993年被G30集团提出之后便成为金融界测量市场风险的主流方法。各种......
可靠性与人们的工作生活，与工厂的经济效益等有着密切的联系，因此在实际生产生活中系统的可靠性及其维修越来越受到人们的重视。 ......
在金融全球化和自由化的背景下，有效地进行金融风险管理逐渐受到金融行业的重视，风险测度是风险管理的核心和关键，目前主流的风险测度......
以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优......
研究通过CDO市场报价反求、校验期望损失的方法.在CDO风险中性定价的基础上建立介绍了通过市场报价反求期望损失的两个模型.比较了......
风险与危险源、事故三者各不相同，但关系密切。 目前对风险的定义可以归纳为以下几种代表性的观点： 其一是把风险理解成损失，认......
考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifrac-tal(MSM)模型对资产收益建模并结......
通过对不同投资机构管理的金融资产回报率的风险进行广义随机占优检验,能够定量判断风险管理水平的高低。将这一方法和定性评价方......
为了有效地度量金融市场风险,指出常用的风险度量模型存在不足.金融风险度量模型必须考虑引入多因素,比如大盘指数与宏观因素.通过......
分析了滑坡灾害风险评估的基本方法，通过西五路工程实例介绍滑坡灾害风险评估的基本步骤：（1）全面勘察该地区地理地质环境，包括滑坡各项......
通过对VaR的一些缺陷进行分析,并例证了VaR在一些情况下不能准确识别风险以及VaR缺乏次可加性.提出了损失期望值这一更接近于投资......
从最小化期望损失的角度建立了季节性商品的最优定价模型,并采用粒子群算法进行求解。结合具体算例,根据不同库存量、库存量和折扣......
研究了单部件、一个修理工组成的可修系统的最优更换问题,以系统年龄T为策略,利用几何过程求出最优的策略T*,使得系统经长期运行单......
地震导致的砂土液化具有很大的随机性。据此 ,提出了评价砂土液化危险性的确定性与不确定性两种方法。确定性方法是以液化指数为变......
研究了两个不同型部件一个修理工组成温贮备可修系统.假定两部件故障之后均不能＂修复如新＂且部件1具有优先使用权,部件2温贮备故障之......
提出了一种称之为指数损失的损失函数,包括对称的和非对称的指数损失函数。讨论了在该损失函数下产品的参数设计与控制问题,并通过......
探讨了如何利用概率论与数理统计的知识,以期望损失最小为目标函数,以严格的数学推理来合理地确定最优的试验次数.应用举例说明提......
设置停车供给的主要参考依据是停车需求分析与预测模型，由于其很少考虑停车供需与停车产业自身发展的关系，因此影响停车产业的市场化......
与传统VaR方法相比，期望损失是一致风险测度，满足次可加性，但忽视了资产的流动性风险。流动性调整在险损失虽然考虑了流动性．但传统VaR......
基于对企业扭亏决策过程中风险损失和机会损失的分析，构建了使期望损失达到最小的最优决策冒险度模型；通过运用冒险度模型对实达集团......
应用遗传算法,基于动态可靠度的概念,以有限投资作为限制条件,以期望收益最大化为优化目标,在路网层次上对系统可靠度和后续使用期......
在年龄更换策略的基础上,考虑复杂的混联系统,以平均期望损失和系统的平均可用度2个指标构建一个预防维修周期的目标优化模型.重点......
本文全面研究了引起供应链供货违约的各种原因,从供应商自身因素、客户需求、双方信息集成以及供货渠道中的意外义素4个维度构建了......
连续时间的 Markowitz 的吝啬变化的有效策略被 parameterizing 修改批评数量。这些 parameterized Markowitz 策略能与任意地高的......
可转换债券,全称为可转换公司债券,简称可转债,是一种兼具股性和债性的金融衍生品。证监会于2017年2月出台再融资新规,明确支持上......
本文首先建立了条件收益值与条件损失值之间的关系 ,其次在理想期望概念的基础上建立了期望收益与期望损失之间的关系。然后给出了......
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记性。基于此,将FIGARCH、EVT和Copula有机融合,建立FIGARCH-EVT-Copula模......
分析了我国极端洪水灾害的社会属性和自然属性,得到受灾区域社会经济数据空间展布格网和极端洪水自然水文特性格网,通过社会经济数......
KMV模型是度量信用风险的一种主要方法。本文在KMV模型的基础上利用期权定价的思想进一步计算了在现行股权市场价值下上市公司负债......
在分析当前封闭式基金创新特点的基础上，运用满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对创新型封闭式基金的风险特征进行度量，并与传统......
股指期货交易保证金作为风险控制的手段，应使用满足一致性公理要求的风险测度方法对指数风险进行分析，但现有的方差、Yar测度均不满......
考虑到西安市特殊的地质环境,地铁工程建设将会遇到严重的地裂缝灾害,工程建设的风险性较大。根据分析将地裂缝对地铁的灾害事件定......
文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题，提出应推出沪深300ETF，或进行金融创新，推出基于现有ETF标的指......
2008年金融危机以来,金融市场的系统性风险受到学术界、业界及监管机构的广泛关注和重视,并出现了大量的相关研究文献.本文对近期......
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信贷风险是商业银行面临的主要风险。商业银行作为现代金融体系的主体部分，其信贷风险管理水平将对国家经济安全产生直接的影响。目......
在经济、金融风险管理领域, VaR（Value at Risk）作为风险度量工具,发挥了很重要的作用。1996年,巴塞尔委员会强调了VaR在风险市场上......
近年来，随着中国人民银行不断推进利率市场化进程，金融机构面对的市场风险变得更复杂，风险管理也越来越得到金融机构的重视。而随着国......
