风险测度相关论文
加密数字货币诞生于2009年,自诞生以来在全球引起了巨大的轰动。不同于金汇兑模式下的传统货币,加密数字货币的价格完全由市场供需......
第三方支付作为互联网金融产业链的核心环节迅速崛起，针对其行业金融风险的识别与防控日益受到重视。为弥补国内第三方支付行业金融......
俄乌局势与美国经济制裁将全球经济贸易形势搅动的愈加扑朔迷离,复杂的国际环境使得农产品供应链中断风险不断积聚,供应链中断不确......
分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构，进而测度考虑流动性协动效应的组合风险。纯粹的市场风......
“一带一路”倡议旨在推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作。文章通过构建金融风险突变级数......
随着近年来新冠疫情和其他因素的影响,全球股市一路下滑,而加密数字货币却一路上涨。然而对其在金融风险管理方面的研究却不多,大......
房地产是一个典型的强现金流行业,相对于其他行业有着较快的扩张速度,利用各种各样的融资手段来加强自身现金流,使得房地产与金融......
气候问题不仅是一个环境问题,更是一个关乎全局的发展问题,需要国际社会作出协调一致的反应。联合国气候变化框架公约（the United N......
原油是世界各国大宗商品的市场风向标,也是工业发展的核心血液。近年来,我国的经济发展迅猛,与此同时在原油这类基础能源方面的消......
风险管理起源于上个世纪50年代,并于上世纪60年代正式形成,随着经济全球化的深度推进,金融风险管理的需求也在逐渐升级,自2018年3......
本文基于279份调查访谈样本，通过Logistic模型对基于金融科技视角的商业银行供应链金融风险展开分析。经研究得到结论如下：供应链金......
银行理财市场的快速发展、理财资金对金融市场的重要性及其存在的理财业务多层嵌套,资产负债期限错配,隐性刚性兑付和责权扭曲等问......
原油作为重要的工业原材料,已被广泛的应用在国民经济的各行各业中,对经济社会的发展起着重要作用。随着原油金融属性日益突出,原......
我国股指期货市场起步较晚,尚处于初步发展阶段,期货合约价格极易受到外部信息的冲击而发生非连续的跳跃。然而常用的GARCH族模型......
学位
“一带一路”的提出为企业对外拓展提供了强有力的帮助,现已成为中国进行国际合作的重要平台。而在对外拓展中,“一带一路”企业也......
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,......
既有关于外汇储备的风险管理研究大都是针对外汇储备的单一风险研究,这一研究思路是风险管理研究的第一阶段,这种研究思路忽略了外......
分布理论是统计理论研究中的重要内容,随着研究的深入以及现代计算技术的提升,各种不同的适用于不同应用领域、形式更为灵活的众多......
本文结合科技型中小企业特点,通过构建包含3个一级指标、6个二级指标、15个三级指标的风险评估指标体系进行科技型中小企业供应链......
作为影响财经领域十大信息技术之一的数据挖掘技术,在财经领域的应用越来越广泛.本文在综合考虑财政收入风险、财政支出风险、财政......
次贷危机暴露出金融体系顺周期性特点和系统性风险的巨大影响，使宏观审慎监管成为理论界和实务界关注的热点。本文基于宏观审慎监管......
党的十八届三中全会和十九大报告提出按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立更加公平可持续的社会保障制度。可持续性则应依靠社......
《京都议定书》后,碳排放权不再是一种公共资源,而是成为了一种有价资源.各国争相发展碳金融市场,加速发展碳金融市场对我国市场参......
随着分布式技术以及网络技术的快速发展,各种应用于这类环境的安全访问控制模型被提出并且逐渐被抽象成为通用的访问控制策略模型,......
随着中国资本市场对外开放程度的不断提升和中国经济的迅速崛起,国际投资者对于中国证券市场的关注度越来越高。然而,受限于投资规......
本文基于一类经典的风险测度:最优确定性等价(Optimized Certainty E-quivalents),与多元风险测度相结合,将最优确定性等价推广到......
随着我国经济的飞速发展,企业面临的生存环境不断变化,面临的风险也在不断加剧,各种风险犹如暴风雨一样不断地考验着企业的应对能......
在当前我国房地产行业宏观调控加强的背景下,房地产开发企业的境内融资渠道全面收紧。房地产开发企业开始转向海外融资,一些企业通......
基于三角模糊数和结构方程构建林业碳汇项目风险测度模型,采用传统净现值方法和肯定当量法对CCER林业碳汇项目A进行实证检验风险因......
香港人民币离岸市场的金融风险与市场发展相伴而生,最典型的就是以利率风险和汇率风险为代表的市场风险。本文选用2015~2020年人民......
期刊
本文讨论如何选择适当的模型预测证券市场的风险价值（VaR）。在对不同VaR估计方法比较分析的基础上，本文提出OGARCH与极值理论（EVT）的混......
大群体应急决策过程中,正确的决策策略选择不仅关系到决策的高效性,而且关系到决策的准确性.基于信号检测理论,设计大群体应急决策......
文章将双线性GARCH模型与VaR模型进行结合,双线性GARCH模型可以充分拟合时间序列数据,采用方差-协方差方法计算人民币汇率VaR值,从......
社会保障基金的保值增值是社会保障事业健康发展的基石，为了探索其保值增值的渠道，2000年8月1日党中央、国务院批准成立了全国社会保......
从2002年开始，我国已超过美国，成为了世界上最大的有色金属生产国和消费国。随着城镇化、工业化快速发展和内需拉动，我国有色金属资源......
技术创新是现代经济增长的主要源泉,也是提高企业竞争力、促进企业持续发展的主要途径。然而,技术创新又是一项高风险活动,技术创......
随着物流产业和信息产业的不断发展，供应链管理带给企业越来越多的好处，其高效、快速、敏捷的运作特点大大降低了企业的库存和运输成......
本文从基础理论出发，将VaR模型应用于证券投资基金的风险度量和风险管理上，层层展开论述，对市场经济条件下证券投资基金的风险识别、......
随着互联网金融的兴起,先前的交易环境已由线下交易为主逐步转变为基于线上平台的交易,金融产品市场呈现出与众不同的新特征.结构......
当今房地产业迅速发展,已成为经济发展的支柱产业,房地产投资已日益成为重要的投资工具.随着中国已加入WTO,中国的房地产投资业势......
从1929年的美国股市大崩溃开始，国际金融市场历经了数次危机传染。而美国次贷危机更因在短时间内便震撼国际金融市场，演变成全球性的......
教育部在《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》对我国高等职业教育未来十年的发展提出了战略性规划，明确指出要大力实......
欧洲债务危机引起世界各国的高度关注,我国地方政府性债务问题也日益凸现出来,尤其是地方政府性债务规模问题成为各界人士讨论的焦......
私募股权投资是二十世纪金融领域最成功的创新成果，在金融体系中扮演着十分重要的角色，在推动国家科技与经济的发展中起到重要作用。......
随着企业规模扩张,管理不规范导致企业风险频发.标准化业务流程执行可以规范企业的各项经济业务平稳运行,有效防范各类风险发生.本......
选择具有代表性的湖北和广东碳排放权交易市场为研究对象,利用GARCH-POT-Copula模型对这两个市场的动态相依性与组合风险度量进行......
自由贸易区框架下的政府采购市场开放存在更多的利益契合点,可操作性更强.在对政府采购市场开放的国际、国内经济环境进行分析的基......
