资产配置模型相关论文
梳理资产配置模型的演进过程,重点对“均值-方差”、BL、风险预算、风险平价等模型的计算方法、区别与联系、优缺点及适用条件进行......
本文总结了FOF基金的基本概念、运营理论、投资策略等理论基础,并对资产配置理论模型的发展进行梳理,在此基础上,分析我国现有FOF......
本文利用马尔科夫机制转换向量自回归模型将我国资本市场分为“熊市”和“牛市”，采用Monte-Carlo方法模拟“熊市”、“牛市”......
资产配置是以不同资产类别的收益情况与投资人风险偏好为基础，构造基于一定风险水平的最适投资组合，是证券投资基金投资管理及决策过......
Black-Litterman资产配置模型是Black和Litterman在高盛资产管理公司任职期间提出的理论，在经过多年的发展后，目前已经被广泛使用在......
在投资组合策略中均值方差策略一直占据着主导地位,但其假设比较严格,导致其在实际应用中效果不佳,在2007年金融危机时,均值方差策......
随着我国经济不断发展,家庭资产日益增多,如何合理地配置资产实现财富保值增值成为了很多家庭关心的问题,同时长期消费不振和储蓄......
随着中国金融改革的逐步深化和金融管制的逐步放松,金融业从前的分业经营壁垒已经不复存在,银行、证券、保险、信托等大型金融机构......
随着我国金融改革和对外开放的深化以及经济资本理念的推出,各种促进金融创新的措施相继出台,银行业创新环境趋于宽松,个人理财业......
我国自二十世纪九十年代初开始对原有的养老保险制度实施改革,引入养老保险个人账户基金积累制,由于特殊原因,个人账户一直“空账......
按照现代资产组合理论,寿险基金资产管理者在资产组合选择中根据资产的收益和风险进行决策。在 对Markowitz H.M的均值一方差模型......
本文基于A股市场月度收益数据构建了四个不同规模的投资组合数据库,来检验十个资产配置策略在中国市场的业绩表现,得出了以下三个......
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在当前全球负利率、高波动和低收益的大时代背景下,资产配置的时代已悄然来临。传统单一市场下的投资,无法满足现阶段复杂的投资环......
