主要研究了一类索赔时间间隔为指数分布和 Erlang(n) 分布混合的 Sparre Andersen 的风险模型,并得到了此模型的罚金折现期望所满......

本文主要研究了一类Sparre Andersen模型，其索赔时间间隔的分布为指数分布与Erlang（n）分布的混合．得NT当初始资金u趋于无穷大时，破产概......

本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang（n）和Erlang（m）的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函......

主要讨论了带干扰的广义Erlang（n）风险模型破产前首次达到给定水平的时间的拉普拉斯变换.推导并解出这一拉普拉斯变换所满足的具有一......

在索赔时间间隔为广义Erlang（n）分布的SparreAndersen风险模型中，文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件......

破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困......

本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang（n）的破产概率及其相关问题。在此基础上，特别考虑了理赔量为possio......

破产概率及其相关的Lundberg指数 (也称调节系数AdjustmentCoefficient)是一个重要的经营安全性的测度 ,是衡量保险公司偿付能力的......