破产前最大盈余相关论文
本文讨论了带息力的更新风险模型，利用离散化的方法,得到了破产前最大盈余和破产前最小盈余联合分布的递推公式,且在此基础上还给出......
在一般的保险风险模型的基础上,阐述了引入固定利率的相应模型和结果,进一步考虑了随机利率因素,得到了随机利率的连续时间模型和......
本文考虑了索赔发生的时间间隔为负二项(n)分布的离散时间风险模型。这个模型可以通过研究有初始盈余且存在上限的盈余从未到达负......
本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即......
本文考虑了索赔时间间距为phase-type分布时带干扰更新风险模型中的破产前最大盈余、破产后赤字的分布,建立了相应的积分-微分方程......
在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型.利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最......
研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前......
本文对引入利率的离散时间风险模型得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一......
讨论了索赔时间间距为广义Eriang（n）分布时破产前最大盈余，并考虑了带干扰项时的情彤，得到了相关的和分一微分方程与更新方程．......
文章在将常值利率推广到变利率的情况下，研究了变利率的离散时间保险风险模型；得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字......
考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程,其中利率和保费收入过程假设为2个不同的自回归移动平均模型.利用更新递归方法,研究了破......
经典风险模型的研究已经经历了一百多年的历史,目前已基本趋于完善,各种保险精算量都得了完整精确的分析表达式。随着破产理论的不......
