APD分布相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

APD分布相关论文

APD分布、在险价值与DQ检验-VaR参数估计及回溯测试的改进研究

将方差作为风险度量受到很多批评,首先方差无法刻画风险的非对称性,其次对于特定分布(如信用风险)其二阶矩可能不存在。自1994年,J......

学位

APD分布偏t分布 VaR 参数估计回溯测试 DQ检验

基于Copula-APD-GARCH模型的投资组合有效前沿分析

根据ES风险度量方法，拓展了马克维茨均值一方差资产组合模型，研究均值一ES准则下的资产组合问题。用APD—GARCH模型刻画风险资产收益......

期刊

Copula函数 APD分布预期不足投资组合 GARCH

看过本文同时还关注