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考虑碳金融资产价格的跳跃行为特征与杠杆效应,文章选取欧盟碳排放配额现货价格作为研究对象,构建基于无穷活动率Levy过程的碳价格......
VaR模型，作为商业银行风险管理的重要工具之一，能较为准确地测量资产组合在金融市场正常波动下的市场风险。然而，在实际应用中，VaR模型......
本文采用预期损失指标(expected shortfall, ES)来衡量中国金融市场及各金融部门的极端风险,并结合回溯测试方法进行后验分析,发现......
风险价值(Value at Risk,Va R)和期望损失(Expected Shortfall,ES)的回溯测试和预测在今天的金融机构中起到了越来越重要的作用。......
英特尔现场可编程门阵列（FPGA）继续在市场中保持强劲的发展势头。配合英特尔处理器,FPGA释放数据的巨大潜能,改造我们的世界,使从云......
我国证券行业经纪业务创新程度不高,过于依赖传统业务,在当前市场环境中面临激烈竞争和严峻考验。针对这一问题,近年来国内券商在......
文章利用穿透率和回溯测试,考察中国股市(以香港恒生和上证综指为例)从2000年1月4日至2017年12月22日期间历史模拟法、参数模型和......
高频交易是指利用计算机的运算速度优势来迅速探测出市场上单只股票或者期权的微小价格差异并从中套利的一种金融交易方式，它在解决......
台湾不动产证券化条例自2003年7月23日公布实施来至2008年9月发行金额已逾1500亿元;而台湾有关不动产证券化之研究大都着重于探讨......
将方差作为风险度量受到很多批评,首先方差无法刻画风险的非对称性,其次对于特定分布(如信用风险)其二阶矩可能不存在。自1994年,J......
风险价值（VaR）度量和回溯测试在资本市场中的应用已相当广泛。本文在介绍市场风险VaR的基础上，详细分析了巴塞尔委员会制定的市场风险......
从投资流程、风险资产动态监控调整、到期支付函数等方面研究了投资组合保险CPPI的运作机理，基于回溯测试方法对中国证券市场CPPI策......
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