AST分布相关硕士博士期刊学术论文

针对金融数据的重尾、波动聚集、非对称性等特征,提出了基数据驱动的GAS模型的两种新模型:E-GAS-AST模型和E-GAS-AST-GPD模型,并利......

期刊

风险度量 VaR值 ES值 GAS模型 AST分布回测检验

选择合适波动模型和概率分布成为影响VaR预测可靠性的重要因素,本文首次结合HGARCH模型和AST分布来对金融资产收益率进行建模,并将......

期刊

本文以股票市场、外汇市场及期货市场收益率序列为例,比较了各主要VaR模型的样本外VaR测度效果。实证表明,由于正态分布不能描述金......

学位

在险价值 AEPD分布 AST分布 SKT分布 CAViaR模型

针对金融数据的重尾、波动聚集、非对称性等特征,提出了基于GAS模型的两种新模型:E-GAS-AST模型和E-GAS-AST-GPD模型,并利用新模型......

学位

风险度量 VaR值 ES值 GAS模型 AST分布回测检验

金融资产收益率分布具有“尖峰”、“肥尾”、“有偏”、“非对称”等典型事实,传统的正态分布、t分布、SKST分布无法完全描述这些......

期刊

VaR AEPD分布 AST分布 SKST分布 ALD分布