回测检验相关论文
基于线性分位数回归和三种非线性分位数回归模型，对我国14家上市商业银行的股价收益率VaR与风险状态下银行的系统风险CoVaR进行了估......
随着我国金融市场的不断开放,金融产品不断推陈出新,金融产品的风险管理越来越受到重视。股指基金由于交易费用低、能够分散风险、......
针对金融数据的重尾、波动聚集、非对称性等特征,提出了基数据驱动的GAS模型的两种新模型:E-GAS-AST模型和E-GAS-AST-GPD模型,并利......
本文主要讨论了数据在受到极端值污染的情况下,威布尔型分布尾指数的稳健估计方法.基于对数据进行适当的左截断和删失两种处理方法......
金融市场中,风险的度量及预测一直都是被关注和研究的重点.文章通过构建价格极差-交易量-广义自回归条件异方差模型,对股票市场的......
期刊
随着经济全球一体化、创新与技术的不断进步，一国金融体系具有竞争力和可持续发展能力的关键就是对金融风险进行有效的管理，对风险进......
摘 要：本文选取了2008年1月2日到2013年4月13日的上证综合指数的日收益率作为研究对象，对我国股票市场风险度量进行实证分析，得到如下......
本文将高斯混合自回归模型(GMAR)引入到风险价值(VaR)的计算上,并将其用于计算上证综指收益的VaR,将所得结果与GARCH类模型进行比......
大力发展农业,提升农民收入水平已经成为十二五规划的重点,我国西部地区农民收入水平长期处于较低状态,有必要对其进行评价。文章......
自2008年汶川地震发生以来,巨灾风险越来越受到人们的关注。开展巨灾损失评估方面的相关研究,对减少我国巨灾经济损失、促进灾区经......
为准确预测分位数,利用已实现GARCH模型在边缘分布建模中纳入高频信息,通过藤copula刻画资产收益两两之间相异的相依结构,构建了资......
好的趋势跟踪交易系统需要满足很好的稳定性,在市场里能够长期稳定获利。即在较长的时间理,模型不会因为市场的变化失效,同时要避......
保证金制度可以有效管控期货市场风险,设置合适的保证金水平,是提高期货市场运行效率、实现期货市场长期稳定与繁荣的基石。我国的......
随着近年来金融市场迅速发展,金融风险管理的作用日益明显,与此同时Value-at-Risk(VaR)作为风险管理的方法之一被越来越多的机构所......
金融市场中,风险的度量及预测一直都是被关注和研究的重点。文章通过构建价格极差-交易量-广义自回归条件异方差模型,对股票市场的......
运用Copula-ASV-GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方差性等典型事实特征,采用A......
以广义帕累托分布为边缘分布函数,引入de Haan矩估计和Bootstrap抽样方法定量选取阈值,进而运用三种Copula簇方法研究了我国台湾和......
不同内部模型计量的VaR值往往差异很大,回测检验已成为商业银行选择、改进和评价内部模型时不可或缺的重要工具。本文对多种回测检......
研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方......
文章对贝叶斯方法下Va R和CVa R的测量方法进行分析,结合内国外的研究成果给出了实现方法;并对Va R和CVa R准确性检验的回测技术进......
RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑.放宽此假设,以更灵活的t分布,广义......
VaR自上个世纪90年代起,已经成为了主流的度量风险的方式,但是,VaR模型的计算方式有十多种,哪一种VaR模型是最优模型,甚至于构建什......
近年来,随着自然环境的不断恶化以及人类社会活动的日益增多,各种巨灾事件频繁发生,给世界各国都带来了严重损失。我国由于幅员辽......
