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近年来,随着对外开放步伐加快,人民币离岸金融市场发展迅猛,与此同时在岸人民币汇率的市场化进程稳步推进,这使得离岸在岸市场之间......
为更加科学地揭示我国商业银行间的风险溢出效应,提出“相依结构-传染网络-风险测度”的研究思路,并使用贝叶斯网络与R藤Copula-CA......
Better known by its more imaginative moniker of the Mooncake Festival， for millions of Chinese across Asia the Mid-Autumn......
随着经济全球化的发展,我国有色金属期货市场的风险日趋复杂,风险管理的重要性愈发凸显.本文以我国有色金属期货市场为研究对象,选......
有色金属作为一种重要的基础材料及战略资源,在居民日常生活、基础设施建设以及高新技术发展等方面发挥的作用是不可估量的,有色金......
同时运用门限函数和加权方法在常用的CAViaR模型中的AS模型基础上,提出了门限加权AS模型和门限加权I-AS模型,对亚洲股市各股指2000......
这款Western Digital送测的硬盘,为7200rpm的品种,产品型号为WD1200BB,容量大小为120GB,产品使用了3个盘片与6个读写头,单片磁盘的......
金融资产价格的波动以及金融风暴带来的灾难性后果,充分显示了风险管理的重要性。过去的风险管理主要集中在会计帐面上的静态分析,......
利益最大与风险最小是广大投资者的永恒追求。许多金融机构投入大量资源开发金融风险管理技术,特别是作为风险管理核心和基础的风......
VaR是金融风险度量方面研究的热点.CAViaR模型可以用来直接计算单个资产的VaR,DCC模型可以用于刻画资产间的相关性.结合这两个模型......
考虑金融资产收益与正负收益对分位数冲击的不对称性,建立含有不对称绝对值和斜率设定的AAVS-CAViaR模型,采用混合最优化方法估计......
VaR能够方便地度量金融市场的风险水平,已成为众多银行和金融机构监管与防范市场风险的标准工具。VaR模型是否稳定是实际使用者所......
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高,利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Shibo......
高频金融数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值已经引起了学术界和业界的广泛兴趣。计算和预测VaR的方法广义上可以分为两大类:......
