CAViaR模型相关论文
结合条件风险自回归模型(CAViaR)和极值理论(EVT)构建CAViaR-EVT模型,测度比特币价格波动的极端风险并界定其风险演化模式,进而比......
受经济全球化与金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新等因素的影响，全球金融市场迅猛发展，并呈现出前所未有的风险。因此，对......
20世纪70年代以来，金融市场的波动性不断加剧，这极大程度地冲击了各国的经济和金融形势，影响着各国经济市场和金融市场的健康发展。随......
我国大宗商品期货市场在“一带一路”战略政策的推动下迎来了全新的历史机遇，科学有效地防范大宗商品市场的风险有利于推进我国期货......
本文以中国碳金融市场5个碳排放权交易所(北京、上海、深圳、天津、湖北)的收益率为研究对象,采用不同的分位数回归模型对碳金融市......
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针对金融市场复杂性及不确定性,为了更灵活地测度金融市场的波动风险,提出了一类半参数CAViaR模型,利用傅立叶级数拟合前一期信息......
VaR是1994年摩根银行提出来的,衡量一定置信水平下损失的最大可能,目前仍然是计算风险的主流方法,各大机构纷纷采用VaR来测量和管......
本文通过构建CAViaR模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响,并采用Granger因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运......
本文以股票市场、外汇市场及期货市场收益率序列为例,比较了各主要VaR模型的样本外VaR测度效果。实证表明,由于正态分布不能描述金......
由于沪深300股指期货目前还没有实行夜盘交易,投资者持有的头寸在当天闭市到第二天开盘处于风险敞口状态,作为金融衍生产品使得它......
金融风险度量指标VaR是风险管理的重要内容。本文研究了不同的分位数回归模型在估计该指标时的表现,并选取标准普尔500指数、日经2......
利用申万一级行业-房地产业指数(200001~201501)数据,通过构建CAViaR模型来对我国房地产市场风险演化模式进行实证分析,研究结果表......
石油期货收益率的分位数反映了收益率分布特征和石油市场风险特征,有必要建模考察分位数的变化模式与影响因素。针对现有研究在模......
20世纪70年代以来,金融市场的波动性不断加剧,这极大程度地冲击了各国的经济和金融形势,影响着各国经济市场和金融市场的健康发展......
近年来，石油市场迅猛发展，吸引了大批商业机构和金融机构参与。石油期货市场与现货市场、石油市场与关联市场的联系愈加紧密。次贷危......
随着互联网技术的高速发展,我国的互联网金融交易呈现了爆发式的增长.然而,互联网金融迅猛发展背后的风险问题仍不容忽视,传统金融......
