结构突变相关论文
利用马尔科夫机制转换（Markov-switching regime，MS）和混频数据（Mixed data sampling，MIDAS）模型，构建新的马尔科夫机制混频模型（MS-MIDAS），......
文章从互联网金融和传统金融之间相依性结构以及风险传染两个角度对市场间的联动性进行了探索。采用时变t-Copula-GARCH模型对互联......
2012年后，我国CPI长期保持在2%左右的低通胀区间，PPI却呈现大幅波动和较长期限负增长，两者并未呈现出与生产链传递理论吻合的协同走势......
长记忆性质和有效市场假说是两个金融市场的基本概念。对于投资者来说,市场是否有效是资产是否能够获得超额收益的重要指标。在弱......
近年来,随着信息技术的发展和存储能力的提高,基于高频数据的HAR族模型在对各类金融市场波动率的预测研究中表现出了优异的预测效......
中国经济全面步入新常态的新阶段以来,国家面临的经济下行压力需要利用新一轮全方位改革开放和新一轮供给侧结构性改革来进行化解......
本文研究全球11个主要股指在新冠疫情暴发初期的收益率与波动率及其长期记忆性变化情况.通过干预分析,研究发现多数股指收益率预期......
对时间序列模型的结构变化进行检测和建模是学者们关注的热点.虽然结构变化面板模型在经济和金融领域的应用越来越重要,但是对该模......
股指收益率的波动是反映金融风险的实时市场指标。本文首先,选择了沪深300、恒生300、标普500和MSCI欧洲指数自2005年4月8日-2017......
目的提高由于生长激素－胰岛素样生长因子（ＧＨ－ＩＧＦ）轴异常引起的生长发育迟缓诊断的准确性。方法分别收集门诊６８例生长发育迟缓儿童运动激发试验......
经济环境的不稳定以及外生不确定因素的影响,势必会对经济变量的结构带来冲击。这种冲击在变量上的表现就是变量属性特征的变化。......
面板数据在经济学和统计学方面有着广泛的应用,而面板数据的公共突变点检验也是近年研究的热点.例如,经济危机对全球都造成重大影......
原油作为一种能源与化工材料,在全球经济发展中发挥着不可或缺的作用。国际原油价格在近十多年来大幅波动,探索油价波动在全世界范......
[摘 要] 理解对学习而言意义深远。理解有利于知识的同化和顺应，能不断完善学习者的认知结构。理解的程度由结构内部联系的数目和强......
考察中国经济增长结构中的突变现象,实证研究表明:中国1979Q1~2008Q3的GDP季度增长率序列的波动离差、条件均值和条件波动离差分别......
大多数模型结构突变检验是基于条件分布的均值检验,然而检验分位数回归模型的结构突变也相当重要.文章通过构建自变量的递归虚拟变......
为了深入挖掘投资者情绪与股市收益的非线性溢出效应,本文首先选取消费者信心指数、封闭式基金折价率、换手率、新增开户增长率、......
对具有递减绝对风险规避度(DARA)的投保人，如果存在附加保费，背景风险将增加他的保险需求；如果背景风险与可保风险正相关，无论有无附加......
本文详细剖析结构突变理论并具体表述了内外生结构突变的单位根和趋势稳定的检验。在此基础上 ,运用结构突变的理论界定了人民币汇......
在货币政策影响银行风险的研究成果中,有关利率如何作用于银行风险的文献并不多见.运用门槛回归技术,检验利率水平对中国商业银行......
能源为人类的生产和生活提供各种物质资源，是发展国民经济的重要基础。在资源和生态环境问题日益突出的现实背景下，中国作为世界上能......
兴起于上世纪80年代的协整理论从分析时间序列的非平稳性着手,探求非平稳经济变量间蕴含的长期均衡关系,成为建立非平稳系统动态模......
传统的单位根检验没有考虑到数据生成过程中系数的时变性问题，即假定其无结构突变，但是实际的经济系统经常会受到外来事件的影响，如金......
物价水平的高低密切地关联着每个人的生活，而且已经成为宏观经济运行中一个比较突出的问题。造成物价上涨的因素很多，最普遍常见的原......
大多数宏观时间序列都表现出随时间增长的长期模式，不具有恒定均值，即非平稳。无论对于理论研究还是应用研究，一个重要问题是判断这种......
计量经济学的发展主要得益于经济理论的不断深化，尤其是现代金融理论的蓬勃发展。从时间上来划分的话，按照Gourieroux和Monfort(1996......
单位根检验是时间序列分析的基础。尽管有关单位根检验的理论自发展至今已有30余年，相关理论日趋丰富，但考虑结构突变的单位根检验方......
自从1982年Robert Engle引入ARCH模型以来，波动模型的相关理论与应用得到快速发展。随着研究的深入，学者们逐渐把研究的重点放在为多......
房地产业的高速发展是一个国家必定经历的发展阶段，高房价高利润率吸引了大量的企业投资房地产业，土地价格的上涨使地方政府的财政收......
世界城市的形成与发展离不开所在都市圈的互动，理清两者关系并有效的运用这种关系促进二者相辅相成，具有着重要的理论意义和现实意义......
一直以来,消费都被经济学家作为有效需求的核心,也被认为是拉动经济增长的三驾马车(消费、投资、出口)中的最重要的一驾。2012年中......
传统的GARCH模型依然使用一个稳定的GARCH过程来刻画和预测金融资产收益率的波动特性,这种假设显然与现实不符。本文通过剔除异常......
分子拓扑学~([?])连续性和离散性在生物、自然和社会现象中普遍存在,而拓扑学就是基于图论发展起来的一个研究连续性的几何学分支,......
[摘 要] 企业的流动资金的投向问题，是关系到企业资金链能否正常运作下去的关键。企业资金最重要就是获得稳定的利润，企业进行股市......
该文采用结构突变与协整分析,研究新疆生产建设兵团和新疆1952-2006年GDP增长的相关关系.结果显示,兵团GDP序列及兵团和新疆经济的......
在经济数据的不平稳的基础之上,采用GMDH搜索结构突变点的方法,自动搜索结构突变点,调整经济数据的不平稳的情况,再使用已经存在的......
现有FDI与经济增长的相关分析基本是从单位根检验出发,忽视了这两组数据生成过程的差异性.本文利用结构突变理论,选取FDI和 GDP的......
面板协整模型不仅面临着个体的残差序列相关和截面空间相关等截面相关性问题,造成面板单位根检验水平失真,而且国际政治经济形势的......
尝试运用最新发展的自回归分布滞后模型(ARDL)对福建省1978-2009年能源消费、劳动力和经济增长三者的因果关系进行检验和分析.常规......
改革开放以来，人民币汇率经历了许许多多制度变迁。对人民币汇率产生较大影响和冲击的事件有1989年汇率调整、1994年汇率体制并轨、......
基于对1999年12月-2004年8月我国货币供应与股票价格之间关系的协整检验,发现在样本区间内货币供应M0、M1、M2与股市价格没有稳定......
中国的能源需求是理论界研究的一个热点.本文基于结构突变理论,研究了数据生成过程中的几种不同结构突变模式,并对结构突变的单位......
1桥头跳车原因分析(1)从结构差异角度分析由于路面在车辆荷载长期作用下,存在的结构差异,路基及台背填土的土质密度增大,减小空隙......
利用时间序列分析方法研究了PPI和CPI的结构突变特征,并通过建立时间序列模型刻画了我国物价水平（CPI）的波动路径。结果表明,CPI序列......
