本文主要研究多债券组合的信用风险计算问题,模型框架采用credit metrics框架。模型整体分为三部分:第一部分是依据历史公司债券评......

信用风险管理是一大难题，在近代，已经涌现出不少先进的风险管理模型方法，在发达金融国家已经得到大范围应用并显示出取得较好的效果。......

如何度量和控制信用风险是银行所面对的一个主要课题,信用风险度量方法的研究已取得了长足的进展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基......

结合金融机构层次组织结构,采用两层主从（m/w）计算模型机群系统,通过简化问题复杂性,建立银行信用风险CreditMetrics框架下VaR实时评......

结合金融机构层次组织结构,采用两层主从（m/w）计算模型机群系统,通过简化问题复杂性,建立银行信用风险CreditMetrics框架下VaR实时评......

为度量和计算信用组合风险,美国J.P.MOrgan集团推出了信用风险的量化度量模型CreditMetrics。CreditMetrics是基于VaR方法的信用风......

信用风险仍旧是银行业最致命的风险.而VaR方法是新巴塞尔资本协议征求意见稿中提倡的现代主流风险管理技术和方法,J.P.Morgan的Cre......

利用copula方法初步探讨了CreditMetrics中相关性假定对计算Value-atrisk结果的影响.将相关文献提出的C~(A,B) copula应用到Credit......

商业银行信用风险转嫁是一个全新的研究领域,值得建立一个理论分析框架,因为它能提供金融产品创新的理念,是银行由当事人成为代理......

本文对现今国际上比较著名的,在信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV , GrcditMetrics , CreditRisk+ ,CreditPortfolioView四个......

信用风险是指对方未能偿还其债务而造成金融损失的风险。而在越趋复杂的金融市场环境下,对于如何管理信用风险更好地实现投资分散......

信用风险是商业银行面临的主要风险之一,随着当代金融危机的频繁出现,作为金融领域中心环节的商业银行,其风险管理重点已逐渐从传......

信用风险是指债务人违约或不能完全履行合约所带来损失的可能性,因信用评级下降致使资产价值变化而给债权方带来潜在损失的可能也......

本文主要研究传统供应链风险管理的主要手段以及其中存在的问题,并且试图通过引入金融风险管理定量化分析的算法——VaR和CVaR,来......

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巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查......

美国次级债由于房贷的信用风险引起金融危机。本文借助于统计分析软件SAS和CreditMetrics模型的蒙特卡罗模拟,计算贷款组合风险价......

随着中国金融改革开放的不断发展 ,市场和金融机构的运作及管理必将与国际接轨 ,金融监管原则和技术也必须符合金融监管的国际惯例......

信用风险是银行所面临的主要风险之一。对信用风险的准确度量微观上有利于银行的经营安全，宏观上有利于整个金融体系的稳定和经济的......

<正>一、CreditMetrics模型CreditMetrics模型由J.P.摩根于1997年推出,它以信用评级转移为基础,信用级别可以是由专业评级机构提供......

信用风险是商业银行最古老的风险之一，信用风险管理是国际金融界不老的话题。在过去的二十年间，银行管理领域发生的最显著的变化是银......

自我国地方融资平台设立和兴起以来,有效地解决了地方政府城市化进程、基础设施建设、公共资源服务等快速发展的资金缺口问题。特......

信用风险是交易对象不能或不愿意履行合同约定的条款而导致损失的可能性.VaR方法是在一定的概率水平(置信度)下,某一金融资产或证......

信用风险的度量一直是国内外金融体系关注的重点,CreditMetrics、KMV、Creditrisk＋及CreditPortfolioView（CPV）等信用风险测量模型相......

在介绍了三种国际上比较常用的信用风险度量模型的基础上,对它们加以比较分析,并提出了在我国运用的可行性及存在的问题.......