ECM-GARCH相关论文
摘 要：本通过分析传统套期保值理论及其局限性，结合OLS与ECM-GARCH两种方法进行研究，通过对比分析三者对套期保值规避风险的能力大小，......
在最小方差套期保值模型的基础上，借助Kroner and Sultan （1993）的ECM-GARCH模型将协整关系和时变方差结合起来，对PTA（精对苯二甲酸）期货......
本文分别将OLS模型、ECM模型和ECM—GARCH模型用于我国沪铝期货市场的套期保值研究中，估计出三种方法下的最优套期保值比率，并对三种......
随着上海燃料油期货流动性的急剧下降,越来越多的中国企业开始采用国际期货合约作为套期保值工具以规避油价波动风险。为寻找我国......
本文总结了目前出现的期货市场中对套期保值比率的主要估计方法,对涉及到的模型进行了介绍、归纳和总结,并给出了实证分析的方法,......
最优套期保值比率是套期保值的核心与关键所在,研究套期保值比率的方法也较为丰富。立足于中国期货和现货市场的实际情况,将不同模......
从整个世界范围来看,随着各国经济水平的不断上升,资本市场的不断繁荣,金融衍生品市场尤其是股指期货市场在整个投资领域中的地位......
在套期保值的理论和实务中,最优套期保值比率的估计其核心问题。在估计最优套期保值比率的众多方法中,Kroner and Sultan(1993)的E......
十二五规划中我国将航空业纳入了重点新兴产业，但是，近几年来航油价格剧烈波动给航空业及其相关产业发展带来较大风险。本文研究了航......
