BGARCH相关论文
【摘 要】用期货合约对冲现货的价格风险是许多企业常用的套期保值方法,其中最优套期保值比率的确定又是套期保值理论的核心问题。......
在对股指期货标的资产选择分析的基础上，采用BGARCH模型计算最小方差下的最佳套期保值比例，对现货套期保值前后的波动率进行比较，验证......
2001年2月19日，经国务院批准，中国证监会颁布通知，允许中国境内投资者以合法持有的外汇账户进行境内上市外资股（简称B股）的交易。本文研......
本文运用OLS,BGARCH等方法对上海期货交易所铝期货的套期保值比率进行了估计。结果显示,在忽略交易成本的情况下,运用Bollerslev(1......
在套期保值的理论和实务中,最优套期保值比率的估计其核心问题。在估计最优套期保值比率的众多方法中,Kroner and Sultan(1993)的E......
套期保值是期货市场功能得到发挥的重要保障。文章的目的在于在计算时采用VaR函数为目标函数,从而综合套期保值者不同的风险偏好水......
用期货合约对冲现货的价格风险是许多企业常用的套期保值方法,其中最优套期保值比率的确定又是套期保值理论的核心问题。为了评估......
