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金融风险的度量和识别是风险管理的重要内容,常用的风险度量工具是标准差、VaR、ES,但存在很多缺陷,expectile的提出弥补了这些不......
以CAViaR模型为基础,结合Expectile模型,构建半参数CARE模型,度量金融市场的在值风险。选取2003年1月3日至2015年12月31日上证综合......
随着金融环境的日趋复杂,对金融业的风险评估得到了金融机构和学者的广泛关注,在整个金融风险管理体系下,如何管理和度量行业风险......
EVaR(Expectile-based Value at Risk)与常用的QVar(Quantile-based Value at Risk)有类似的定义和性质,但是它对变量分布的尾部性......
甄别和确定风险因素的贡献是资产或资产组合风险管理的重要研究内容。近十年,下端风险越来越受到关注,在险价值(Value at Risk,VaR......
