WVaR相关论文
金融市场风险管理一直是现代金融学研究的前沿领域之一,随着金融市场的不断创新,金融风险度量方法的研究也在不断探索,此前很多研......
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本文研究了基于极值分布理论的WVaR度量方法在金融风险度量中的应用.采用广义Pareto模型的WVaR方法,对上证综合指数、深证成分指数......
本文以在险价值为研究对象,比较了VaR,CVaR以及WVaR三种金融风险的度量方法,并且实证研究了三种方法的优劣。......
在风险度量领域,最经典的风险度量模型是风险值.但是,VaR存在一些的缺点,比如不满足次可加性,即当利用VaR来度量金融资产风险时,分......
