GJR模型相关论文
本文利用GARCH模型和GJR模型对人民币兑美元日收益率的汇率波动率建模,了解人民币汇率的波动特征,实证结果表明,人民币兑美元日收......
随着全球经济的一体化,金融风险管理越来越受到世人的重视.大量研究表明,利用多样化的资产组合可以在一定程度上降低风险.传统的风......
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针对传统孤立使用GJR模型、极值理论、Copula理论进行风险分析的不足,把GJR模型、极值理论和Copula理论有机的结合起来,给出了基于......
选择＂2013年9月6日至2014年4月11日国债期货数据＂和＂2013年1月4日至2014年4月11日国债指数＂数据,对国债期货推出设立虚拟变量,建立GARC......
分析了两个不对称的GARCH模型:GJR-GARCH和VS-GARCH,并对VS-GARCH进行了修正.使用上证综合指数对两个模型进行了实证比较,发现修正......
最优套期保值策略一直是股指期货套期保值研究领域最为重要的课题之一，其效果主要取决于套期保值比率估计的精确程度。本文针对股指......
在金融风险管理中,对金融资产收益的实际分布及其相关性的度量是十分重要的。在深入研究金融风险理论、金融时间序列分析等有关理......
GARCH模型族和SV模型在金融时间序列分析中很受欢迎,本文将综合介绍分析这些模型,并通过极限条件尾概率、尾相关系数等方法区分比......
文章首次将极值理论(EVT)和GJR模型相结合,对商业银行同业拆借利率风险度量问题进行了研究。首先,利用GJR模型捕获同业拆借利率数......
期权是衍生品市场中专业的风险管理工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大地活跃了我国的金融市场。......
投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风......
本文针对股市日收益率序列的自相关、波动聚集性和杠杆效应等典型事实特征,首先运用AR（1）-GJR（1,1）模型捕获各股指收益率的标准残差序......
根据我国开放式基金收益率序列的尖峰、厚尾、有偏和波动时变的特征，引入非对gg,Laplace分布对收益率序列进行刻画和拟合。构建度量......
上证指数收益率的经验分布具有尖峰厚尾特征,本文以广义t-分布假设下的GJR模型为基础,测量了上证指数收益率波动性的杠杆效应,并根......
汇率收益率存在以下典型特征：尖峰厚尾、偏斜和波动聚集性。因此，本文考虑两种厚尾分布，即t分布和广义误差分布；并引入一种门限GAILCH......
