【摘 要】
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GARCH模型族和SV模型在金融时间序列分析中很受欢迎,本文将综合介绍分析这些模型,并通过极限条件尾概率、尾相关系数等方法区分比较GARCH模型和SV模型;然后通过假设检验法、
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GARCH模型族和SV模型在金融时间序列分析中很受欢迎,本文将综合介绍分析这些模型,并通过极限条件尾概率、尾相关系数等方法区分比较GARCH模型和SV模型;然后通过假设检验法、损失函数法等对GARCH模型族中的对称模型,非对称模型和杠杆模型进行判别比较。这样对于不同的金融时间序列模型,我们都可以对数据进行统计分析,选出最佳模型。本文还将在GARCH模型尾部特征结论的基础上研究GJR模型的极限条件尾概率及尾相关系数,发现了GJR模型和GARCH模型相同的结论,并加以证明。本文最后运用介绍的一些判别方法对上证综合指数的数据结构及尾部特征加以分析,选择最适合的模型进行建模,并发现了中国金融市场的杠杆效应与世界成熟金融市场不同的结论。
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