G-布朗运动相关论文
在期权定价的相关研究中,期权定价和风险度量是两个最重要的关注点。本文主要研究了一种波动率不确定下的衍生品定价模型,在这种情......
本文在Peng[57]的G-期望、G-布郎运动和G-随机微分方程理论的基础上,在经典的Lyapunov隐定性理论[44],[45],[61]和比控制理论[29],......
我们首先从倒向随机微分方程理论说起（backward stochastic differential equations简记作BSDEs）.众所周知,Bismut在处理一个最优随......
彭实戈教授由非线性热方程出发创立了G-正态分布,G-布朗运动G-期望和相应的G-随机分析,并发展了次线性期望空间理论.这一由彭实戈......
本文主要是在次线性期望空间(Ω,H,E)中讨论由G—布朗运动驱动的随机泛函微分方程。首先,在随机泛函微分方程系数满足线性增长和局......
众所周知,随机微分方程可以解决很多实际中的问题,特别是金融方面的问题.随着随机分析研究的发展,随机微分方程越来越受到学者的欢......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
本论文主要研究由G布朗运动驱动的多值倒向随机微分方程及其大偏差.全文共分为三个部分.首先,我们通过Moreau-Yosida逼近法证明如......
多智能体系统协作是系统控制领域和人工智能领域的重要分支,广泛应用于多航天飞船编队、多卫星探测等系统中。目前一致性问题作为......
本文主要讨论了 G-布朗运动下的一些问题.全文共分为三部分.在第一部分中,我们讨论了以下由G-布朗运动驱动的随机时滞微分方程(简......
这篇文章主要研究由G布朗运动驱动的两类随机模型.本文由两个部分组成.在第一部分,我们使用Banach压缩映像原理证明了如下由G-布朗......
本文主要研冗由G-布郞运动驱动带脉冲的随机微分议程解的稳定性,其方程形式如下：其中f,hij,σj∈MG2([0,T];Rn),X0∈Rn为初值,且满......
本文主要讨论多维G-布朗运动的鞅刻画问题.对于经典的布朗运动，Lévy给出了布朗运动的鞅刻画:一个连续鞅M是布朗运动当且仅当它的二......
在对连续时间下金融问题的研究中，我们通常用一类扩散过程来定义金融资产的价格过程。这类扩展过程是一个包含漂移系数和波动率系数......
本文系统介绍了一个由非线性热方程刻画的非线性期望-G-期望.与以往任何的“期望”理论不同,G-期望不是建立在一个给定的概率空间......
自从Atzner，Delbaen，Eber，Heath[1]的先驱性工作以来，超级对冲、不确定性问题和风险度量在金融界得到了越来越多的关注。同时，这也是新......
1990年,Pardoux和Peng(彭实戈院士)[68]解决了一般形式的非线性倒向随机微分方程(BSDEs)解的存在唯一性.这一重大成果奠定了倒向随......
2006年，彭实戈引入了一种新的非线性期望-G-期望，近几年来关于G-期望理论的发展十分迅速，尤其是关于G-布朗运动的随机积分理论己成为......
本文在Peng[57]的G-期望、G-布郎运动和G-随机微分方程理论的基础上，在经典的Lyapunov稳定性理论[44]，[45]，[61]和H∞控制理论[29]，[76......
本文主要是对次线性期望框架下的G-正态分布及G-布朗运动进行数值模拟并对所用方法进行数值误差分析。 在金融中的风险度量以及......
文章研究了由G-布朗运动驱动的随机泛函微分方程,在非Lipschitz条件和弱化的线性增长条件下,利用Picard迭代法证明了其解的存在性......
在实际应用中,非李普希兹条件是比李普希兹条件更弱的一类条件.本文考虑非李普希兹条件下G-布朗运动驱动的随机微分方程,并建立了......
本论文针对基于G-布朗运动驱动的随机微分方程解的存在唯一性进行研究。论文给出G-布朗运动的定义,通过两个引理利用Picard迭代方......
G-布朗运动的参数在一个区间内变化,符合复杂多变的金融市场.在G-布朗运动环境下建立金融市场模型,利用G-布朗运动的相关理论模拟......
连续时间非线性系统被广泛应用于实际系统的建模和分析,如生物系统、物理电路、经济学、金融系统以及通信系统等。同时,得益于计算......
1933年,Kolmogorov[55]创立了以概率测度P为核心的概率论公理体系(Ω,F,P),成为研究随机事件的一个重要数学框架.然而,在大多数现......
彭(2006)引入了G正态分布,G期望和G布朗运动,构造了关于G布朗运动的Ito积分,并得到了G-Ito公式,G-SDE和G-BSDE的存在唯一性。如同......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
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自G-期望框架被引入后,G-布朗运动逐步进入我们的视线,继而建立了相应的Ito^∧随机积分,并将其运用在不同的领域。借助于Ito^∧随......
在金融研究领域中,最优消费和投资问题一直以来都备受关注,是国内外学者研究的一个最基本的问题。近些年,研究者更侧重考虑多种因......
对非线性数学期望下概率与统计相关问题的研究,一方面是概率论基础理论研究的发展趋势,另一方面源于人们对于金融市场中日益增长的......
针对传统Black-Scholes模型中波动率为常数的假设与实际金融市场不符合的问题,利用G-布朗运动刻画股票价格的波动,建立金融市场数......
研究由G-布朗运动驱动的中立型随机泛函微分方程,在局部非李普希茨条件下,利用Picard迭代法,证明了方程解的存在唯一性.......
假设概率是可加的或者期望是线性的是经典概率论的基础.然而很多不确定性现象不能由这种可加性或线性性来刻画,所以这种假设在众多......
本论文主要由下面四个课题组成：第一个课题研究了G-布朗运动驱动的一维反射型随机微分方程(以下简称RGSDE)。在第二个课题里,我们考......
随着对冲基金在国际上的飞速发展,所有基金管理者所管理的资金量在近期已经达到了2.13万亿。管理者如果想要得到最多的收益就要不......
研究了由G布朗运动驱动的倒向随机微分方程Y t=ξ+∫T tf(s,Y s,Z s)d s+∫T tg(s,Y s,Z s)d〈B〉s-∫T tZ s d B s-(K T-K t),0≤......
G-布朗运动是在次线性期望(或者说非线性期望)理论框架下构造出来的一类新型的布朗运动。G-布朗运动及对应的G-随机分析理论是分析......
