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近年来，许多国内学者运用基于GARCH-正态、GARCH-t、EGARCH等模型的VaR方法对中国股票市场的风险进行了分析，这些GARCH模型均为不考......
空间面板数据模型由于考虑了经济变量间的空间相关性,其优势日益凸显,已成为计量经济学的热点研究领域。将空间相关性与动态模式同......
目的本文在脆弱性模型框架下推广了Cox—Snell残差和Deviance残差，并且利用这两种残差图对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据的脆......
本文结合极值理论和ARMA-GARCH类模型来捕捉金融资产收益分布的有偏性、厚尾性、自相关性和波动的异方差性等特征,并计算其VaR值来......
本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARC......
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项目功能差异(DIF)检验是保证测验公平性的需要，也是判别测验题目是否有偏差的重要步骤。基于项目反应理论(IRT)的方法被认为是项目......
自2002年开始,中国房地产市场得到了空前的发展,这种发展一方面伴随着住房成交量的激增,另一方面也意味着住房价格的起飞。与此同......
为了规避价格波动风险,期货交易所应该采取动态保证金设置方式。本文对单个期货合约的日收益序列建立了基于RiskMetrics的VaR模型,......
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