RiskMetrics模型相关论文
近年来频发的国际性金融危机,引起了学者与业界金融机构风险管理的广泛关注与高度重视。市场波动性的日益增大,促使研究人员、金融......
RiskMetrics模型是一组被广泛应用的金融风险管理工具,其核心技术是在险价值(VaR)方法。研究这种对线性金融工具计算VaR的简单方法......
VaR作为目前使用最为广泛的风险测度方法,不少学者在其应用方面进行了探索,旨在得出在正常的市场条件下,在给定置信水平的一个持有......
探讨将VaR风险价值法这一新型风险管理工具引入采购风险管理之中,利用VaR方法中的RiskMetrics模型对价格收益率序列方差进行拟合,......
RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑.放宽此假设,以更灵活的t分布,广义......
