广义误差分布相关论文
本文研究广义误差分布和偏t分布相应的极值分布的高阶展开及其应用.全文主要分为两大部分：第一部分研究广义误差分布规范化最大值分......
单位根模型在数理金融中具有广泛应用,许多数理模型都是以单位根过程作为变量数据生成过程的,而随机单位根模型在单位根过程的基础......
本文主要研究在最优规范化常数条件下,服从广义误差分布的独立同分布随机变量序列的极值分布和极值矩的渐近展开式,全文主要分为两......
一、选题的背景和意义 在股票收益率的研究中，发现收益率波动与日期有关。研究者将这种现象称为日历效应（Calendar Effect）。至今......
基本统计分析发现,上证综合指数回报率分布存在高峰厚尾性,不服从正态分布,并且还具有杠杆效应.本文应用非对称APARCH模型在四种分......
针对管理层股票期权定价的有效性问题,在考虑股票收益率的波动特征以及到期目标的股票价格可能发生异常波动的基础上,构建了一个基......
讨论了误差形式是广义误差分布的随机单位根过程的估计和检验问题．在误差为广义误差分布时对随机单位根过程进行了估计，并利用近似极......
从分析中国股市指数收益率的统计特征入手，以SV模型为基础，在多种分布情形下测算了沪深两市时变风险值VaR及ES。结果表明：基于GED分布......
采用了新信息过程服从广义误差分布(Generalized Error Distribution)的ARMA-EGARCH-M模型对中国沪深两市的波动情况进行了分析研......
提出了基于广义误差分布的混合自回归条件异“方差”模型，将时间序列尾部的特征融入到混合条件异“方差”模型的参数估计之中，发现模......
为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布（Generalized Error Distribution,GED......
本文主要是应用EGARCH-M,来分析我国股票市场聚集性、非对称性以及风险与收益关系。在EGARCH-M模型中分别引入t分布和广义误差分布......
比较了改进的遗传算法和BHHH算法对EGARCH模型的估计效果．结果显示，改进的遗传算法优于BH—HH算法．然后分别用在正态分布、t分布和广......
在金融市场中,金融时间收益率序列的特征往往是“波动性聚集”,“高峰厚尾”和“杠杆效应”,这些特征往往与正态分布的假设相违背......
自1973年“布雷顿森林体系”崩溃以来，全球范围内汇率、利率、股票价格和商品价格呈现出高度波动性，特别是90年代以来，全球金融市场不......
近年来农产品价格波动频繁，结构特征明显，主要是因为受到生猪、棉花、大豆、胶脂果实类林产品和稻谷等农作物价格波动的影响。利用广......
风速预测是风力发电领域的重要课题之一。风速变化规律性较差,波动剧烈,预测难度较大,故提高风速预测的准确性需对风速数据自身特......
上海银行间同业拆放利率自设立起就承担了两项重要历史使命：其一,成为基准利率,推进我国利率市场化；其二,在人民币国际化的进程中,获......
对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市......
在有限样本情况下,随机模拟了具有GJR-GARCH误差项时间序列的ADF单位根检验,分析了样本容量、扰动项高阶矩的存在性、肥尾和杠杆效......
风电场集群日前出力计划是大规模风电基地分层协调有功调度的关键技术。提出了一种基于风电场功率预测误差分布曲线的风电场集群日......
在计算风险价值 VaR 时，一般假设收益率服从正态分布，本文在分析正态分布的基础上，介绍了几种用来代替正态分布的分布函数，并且这些函......
随着风电的高速发展以及在电网中渗透率的急剧增大,使得风电功率的高度随机性和波动性对电网的影响越来越大,精确的风电功率预测对......
风电功率预测是整个风电运行与控制体系的基础支撑技术模块。基于功率预测误差的修正结果,提出了一种风电场日前有功出力分布的估......
本文利用CVaR—GARCH—GED模型，首先以沪铜期货市场的连续结算价日数据为样本，对我国期铜市场风险进行拟合分析；然后利用不同分布假设......
以沪深300指数数据为样本,首先利用广义误差分布与正态分布假定下的GARCH模型对我国股票市场收益率波动特征进行定量分析,然后运用......
根据我国股市市场收益的基本特征，首先运用AR—EGARCH模型来捕获上海证综合指数收益序列的自相关性、波动集聚性和杠杆效应；然后利用......
中国开放式基金的收益率序列呈现左偏、尖峰厚尾、波动聚集的特性,利用ARCH(自回归条件异方差)模型进行拟合能够更好地刻画其分布......
金融市场的风险是全球金融机构及监管当局关注的焦点。与之对应，市场波动率的准确测量是度量风险价值的核心问题。关于波动率的度量......
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-......
风险价值法(VaR：value-at-risk)是90年代发展起来的重要的风险管理工具，在市场风险管理中得到了广泛的应用。VaR方法给出了某一金融......
星期效应是指证券市场出现的在某一特定时间进行交易可以获得超额收益率的现象。作为一种普遍存在于各国证券市场中的重要异象,星......
风险度量是风险管理中最重要的部分。在金融自由化的国际背景下研究风险度量对于风险的有效管理,我国风险管理研究的发展,乃至我国......
银行间同业拆借利率是金融机构尤其是银行间短期资金借贷的利率,利率水平受短期资金供求的影响,其变动影响着商业银行的收益性和安......
本文比较分析了纽约、伦敦、东京以及上海四个证券交易所市场的波动情况。在分析方法上,采用了广义误差分布假定的 ARMA—EGARCH-M......
随着基准利率地位的不断深化,上海银行间同业拆放利率市场风险管理对金融机构将会越来越重要。作者分别研究了条件异方差模型、蒙......
本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰......
RiskMetrics是当今最为流行的风险度量模型,然而其基础假设-标准化收益服从正态分布,却备受置疑.放宽此假设,以更灵活的t分布,广义......
本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中......
从求解随机偏微分方程到统计模拟,从单一行权日的欧式期权到路径依赖的美式期权,从单一标的单资产期权到多标的的篮子期权,期权定......
假设股票收益率序列服从具有厚尾特征的GED分布,利用多种非对称性模型描述和检验了沪市股票日收益率序列的波动性特征,发现股票价......
描述了金融时间序列的一般特性,从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在3种分布假......
期刊
建议了基于广义误差分布的APARCH模型。利用直方图和时序趋势图发现沪深300指数每五分钟的收益率序列具有尖峰厚尾和波动聚集等特......
在CARR模型基础上提出它的衍生模型ABSCARR模型,并利用广义误差分布(GED)讨论了它们的条件残差分布问题,最后运用CARR类模型对高频......
一、引言（一）研究背景证券投资基金有着规模经济下的专家理财和组合投资的分散风险，发挥机构投资者对上市公司的监督和制约作用，有利于......
<正>一、引言及文献综述近两年,互联网金融受到人们广泛关注,已经过去的203年被称为中国的互联网金融元年。互联网金融领域的长足......
根据1997年以来的历年数据描述了全球二板市场的发展状况及市场有效性假说，选取具有代表性的三个二板市场——美国纳斯达克市场（NASD......
