TGARCH相关论文
摘 要：2018年3月底，中美爆发了持续近2个月的首轮贸易战，在冲击两国经济往来的同时也一定程度上影响了中国股市的稳定发展。基于中美......
GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。本文采用Eviews软件,选取2018年1月2日—2019年12月31日的深圳综指数共465个......
基于1993年2月～2007年9月外汇储备月度存量数据，对我国高额外汇储备及其影响进行了分析，并应用ARCH类模型对外汇储备增长率进行了实证......
人民币汇率波动影响着我国的国际竞争力。本文通过对2010年1月1日至2017年12月29日人民币对美元日汇率中间价建立ARCH族模型,通过......
文章以2004年12月15日到2007年10B10的中资H股价格指数的收盘价数据为基础，利用GRACH模型研究了H股价格指数序列的波动性。结果表明......
为把握航运市场状态，实现航运资源的有效配置，利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数（Baltic Dry Index，BDI），对其收益率序列和......
波动率是金融时间序列最重要的特征之一,因而模拟和预测金融市场资产收益率的波动性己经成为众多理论和实证研究的重要领域。本文......
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在本文中，我们运用一系列方法对中国沪深股市股指收益序列的波动特征进行了比较全面的实证检验，并得出了一些有价值的结论。首先，在第......
股指期货推出对我国股票现货市场究竟有无影响、会有怎样的影响,是一个极具研究价值、并且现实意义重大的课题。本文首先分析股指......
合格的境外机构投资者(Qualified Foreign Institutional Investor),全文简称QFII,是一种新兴经济体系有限度的引进外资、向国际市......
文章采用收集到的沪深两市的5分钟高频数据,基于剔除日内效应后的已过滤收益,研究证券市场的日内波动特征和高频数据下的股市量价......
在大豆期货市场的快速发展和入世以来我国大豆市场的开放程度较高的背景下，大豆价格波动越来越剧烈。国内大豆压榨企业尽管在期货市......
本文以30个省（市、自治区）猪肉月度价格数据作为研究对象，运用TGARcH模型对中国各地区猪肉价格波动的非对称性特征及其成因进行实证研......
分位数回归(Quantile Regression)的思想是Koenker和Bassett为了弥补普通最小二乘法(OLS)在回归分析中的缺陷于1978年提出的。它提......
近年来,保持农业发展平衡和提高农民收入,已成为中共中央发展中国经济的政策目标之一,而农村居民消费指数也直接影响金融市场的调......
对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出......
本文利用2008年1月2日至2014年2月28日的上证综合指数每日收盘价数据对其进行了ARCH效应的检验,结果表明上海证券市场存在着显著的......
