收益率波动相关论文
我国金融改革不断深化,尤其体现在资本市场上创业板实行的注册制改革,涨跌幅限制从原来的10%提升至20%,未来注册制改革逐步推行至......
QFII制度对于实现一个国家或地区资本市场的开放起着十分重要的作用。中国台湾及韩国等国家和地区引进QFII的成功经验,也为我国指......
据说苏格兰人在元旦前夕，家家户户门前都会放着一些钱，但盗贼和乞丐看见了也不动分毫。因为当地风俗是希望新年降临的大清早，打开门时......
阿里余额宝自2013年6月18日上线以来,短短18天的时间,资金规模达到66.01亿元。2013年11月14日,余额宝最新规模已突破1000亿元,成为......
我国金融改革不断深化,尤其体现在资本市场上创业板实行的注册制改革,涨跌幅限制从原来的10％提升至20％,未来注册制改革逐步推行至上......
金融脱媒，是指在金融管制的情况下，资金的供给绕开商业银行这个媒介体系，直接输送到需求方和融资者手里，造成资金的体外循环。2011年金......
本文选取2006-2012年间国家发改委的14次成品油调价事件,对四个能源相关行业的39只股票进行了事件分析的研究,并对其异常收益率进......
股票收益率波动是金融资产组合、资产定价、风险管理等金融研究领域的核心问题。股票收益率波动与基本面信息相关性研究是股票收益......
本文以上海股票交易市场为研究对象，通过搜集上证指数1992年5月21日到2013年12月31日的收盘价数据，采用序列相关、游程检验，以及方差......
本文建立了一个结合基于跨期消费模型的传统金融经济学和行为金融学的理论模型，来解释消息对收益率的波动性具有不对称影响的原因。......
2002年12月1日,《合格境外机构投资者境内证券机构投资管理暂行办法》,由中国证券业监督委员会和中国人民银行联合发布,自此, QFII......
金融市场间的收益率波动对经济波动表现出敏感性,近年来受全球金融危机的影响,金融市场剧烈波动,各种冲击对系统产生的作用往往是......
传统的GARCH模型依然使用一个稳定的GARCH过程来刻画和预测金融资产收益率的波动特性,这种假设显然与现实不符。本文通过剔除异常......
在中国股票市场,证券分析师所出具的股票评级报告是投资者进行投资决策的重要依据。论文采用事件研究法,分别对股票市场总体行情上......
空气污染作用于股票市场的传导链条中,主要包括客观性空气污染的直接影响和主观性空气污染关注的间接影响两种。本文以沪深300指数......
国债市场是核心金融市场，它在金融市场中起核心作用，对金融市场其稳定作用，其利率对整个金融市场的运行其基准作用。发达的国债市场是......
本文运用Fama-French三因素模型分别对中国沪深A股市场主板、中小板和创业板的股票收益率进行回归分析,以全面验证中国股市是否存......
本文从企业信息不对称和投资者情绪两个角度探讨了企业股价崩盘风险的形成机理,并以2009-2014年沪深A股上市公司为样本,分别从社会......
本文分为两个部分。第一部分介绍ARCH模型理论并进行简要评价。第二部分应用ARCH模型分析我国黄金期货收益率的波动。通过模型分析......
【摘要】本文以美国5年期主权CDS息差2012年9月30日至2016年9月29日的全部日度数据为研究对象。从研究美国5年期主权CDS息差收益率......
中国房地产上市公司股票收益率波动实证研究,An Empirical Study on the Fluctuations of Stock Returns in Real Estate Listed C
文章将ARCH家族模型引入中国房地产上市公司的行业和个股收益率波动性研究,结果发现:房地产上市公司前期收益率波动对未来影响呈现......
近几年,金融危机不断,传播的速度和影响的广度不断加强,因而在极端收益情形下的VaR值(在险价值)准确预测有着重要的意义。传统的Va......
由于我国交易所国债市场和银行间债券市场的分离,这将可能导致交易所国债市场的流动性恶化、债券定价偏差等问题。本文通过研究上......
通过研究股票收益率,发现股市的波动性特征,成为证券市场研究重点。本文以监测美股收益率波动为目标,基于2010年5月17日至2020年5......
运用计量经济学中GARCH模型和Granger因果性检验。分阶段实证检验了B股市场自对内开放以及汇率制度改革以来,沪深两市A、B指收益率......
发展新能源产业是应对环境恶化的重要举措之一。本文选取我国上市公司中395家新能源企业在2007-2009年间的季报数据,运用面板数据......
本文使用GARCH、EGARCH和GARCH-M模型,对保险类股票收益率波动进行分析,结论表明我国保险类股票收益率具有尖峰厚尾性、异方差性、......
与海外成熟市场相比较，中国证券市场仍属于新兴市场。使用C—GARCH模型探讨中国证券市场、海外成熟证券市场1990-2005年15年间的波......
本文以沪市上证综指1990年12月至2013年6月交易日指数收益率为研究样本,将这些年来沪市整体趋势划分为三个子样本区间,通过建立指......
随着资管牌照的全面放开,利率市场化的逐步推进,中国大资管行业迫切需要实现从争夺牌照优势向提升核心竞争力的转变。2016年7月,银......
可转换债券作为一种混合型的金融衍生品，已经成为金融市场中重要的组成成分，并且其市场与股票市场之间又是互相影响的，它们的共同发展......
导言 汇率系统具有复杂的非线性动力特征,它既受确定性规律支配,又表现出某种随机现象,其波动具有时变性、随机性的特点.汇率的......
随着金融市场一体化和自由化的程度不断地加深,各个金融市场之间的联动性趋势越来越强烈。股票市场和债券市场既是公司融资的主要......
QFII投资中国股市具有明显的行业集中特点,从行业角度研究QFII对中国股市的影响更具合理性。本文基于GARCH族模型,对QFII进入我国......
传统金融产业在逐步被互联网效应渗透发展过程中,基金行业在“互联网+”背景下进行了新一轮变革。2013年6月13日,“余额宝”横空出......
碳交易市场的碳价格波动性是碳资产风险管理面临的主要问题。本文以上海环交所核证自愿减排（CCER）为对象，考察五种GARCH簇模型在四种......
基于拍拍贷平台的网贷交易数据,采用GARCH类模型分析了平台定价与市场定价两种利率定价模式下,投资人的实际收益率之间及其与投资......
中国股票市场成立已近30年了,在这近30年的时间里,中国股票市场制度不断完善,同时在经济全球化、金融一体化的浪潮中,中国股票市场......
学位
随着气温的逐步回升，春暖花开，莺歌燕舞。本是踏青游玩好时节，债券市场却并未给交易员带来多少好心情，估计大家对热播电视剧《人民的名......
本文针对上证A股和H股指数采用永久短暂模型（PTmodel）和双变量BEKK表述GARCH模型（VECM-BEKK-（BV）GARCHmodel）联合考察A股和H股之间的信息......
【正】金融市场风险管理问题日益凸现,如何有效地测定和控制市场风险成为金融证券机构,投资者和有关监管机构的亟待解决的问题。传......
