VaR和CVaR 相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

VaR和CVaR相关论文

基于Copula-GARCH-EVT的资产组合选择模型及其混合遗传算法

在非正态分布的条件下，Markowitz的均值一方差资产组合选择模型存在不足。为此，以VaR和CVaR作为风险度量方法，EVT反映收益率的尾部分......

期刊

Copula函数 VaR和CVaR 极值分布 GARCH 资产组合选择遗传算法单纯形

基于GARCH族模型的中国股票市场风险测度的实证分析

随着经济全球化、金融自由化和中国“四个全面”战略布局的提出,经济体制将得到全面深化,金融市场作为经济运行的载体在中国经济中......

学位

风险测度波动特征 GARCH族模型溢出效应 VaR和CVaR

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