资产组合选择相关论文
从Markowitz（1952）的资产组合选择问题开始,经过几十年的发展,出现了大量现代金融理论,例如Sharpe（1964）和Linter（1965）等提出的CAPM理论......
1.日本老牌超一流棋手加藤正夫最近频频亮相媒体，在他重回本因坊宝座的征程中，6月25日被日本棋院理事长利光松男任命为副理事长，任期......
随着家庭财富的积累以及金融市场的发展,如何合理配置家庭资产已成为家庭日益关注的重点。大量研究发现中国家庭资产组合面临着市......
书籍1.BASIC:An Introduction to Computer Program- ming Using the BASIC Language(《BASIC程 序设计语言导论》),The Free Pre......
资本约束可能影响银行的信贷供给,尤其是银行体系受到资本约束比较严重时,从而对经济周期也产生影响。本文首先运用理论模型从单个......
1952年马克威茨(Markowitz)在《财务学杂志》中开创性地提出了资产组合选择理论，该理论采用均值-方差分析来研究资本市场的资产组合......
传统不确定决策理论都是基于投资者是“理性人”的假设，认为投资者都是用期望效用理论来指导投资活动的。但实验发现投资者并不是完......
摘 要：本文针对A股市场波动性较大的股票估值水平会显著高于稳定的蓝筹股这一现象，认为A股市场的投资者存在较高的风险偏好，并对其......
风险测度理论是经济学和金融学的基础理论。风险的正确计量是正确决策的前提；度量方式的简洁和计算方便是风险计量模型广泛应用的重......
以往关于资产组合选择的研究大多假设市场上存在无风险资产,但无风险资产实际上是不存在的.当不存在无风险资产时,假设投资者的效......
利用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,研究健康冲击对老年家庭资产组合的影响。把健康冲击分为急性健康冲击和慢性健康冲击两......
经典的生命周期消费与资产组合理论忽略了住房及其约束等现实,不能对家庭消费投资决策的生命周期实际特征作出合理解释。为此,学者......
鉴于流动性风险在风险管理中的重要性以及现有文献对流动性风险的研究仍存在诸多不足,本文试图对目前流动性调整VaR的计算方法进行......
随着社会主义市场经济改革进程的加快和经济的持续稳定快速增长，我国居民的收入水平有了大幅度的提高，居民拥有的各种资产也在迅速膨......
本文分析了投资机会的时变性特征对长期投资者战略资产配置决策的影响并实证，表明时变性特征降低风险资产长期收益率条件方差的增长......
巴塞尔委员会从1997年起,要求各银行建立内部模型衡量市场风险以VaR为基础,以此来约束银行的最大损失边界.作为现代金融理论基础的......
本文主要探讨对马柯维茨的均值-方差资产组合选择模型的改进.运用一定方法对证券的预期收益率进行排序,以证券的预期收益率作为变......
Markowitz于1952年发表了资产组合选择的正式模型,揭示了"不要把你所有的鸡蛋放在一个篮子里"的分散化原则.该模型也使得他获得了1......
基于VaR(Value-at-Risk)的方法,对Markowitz资产组合选择策略作了进一步的研究,给出了一种选择最优资产组合的新策略,该策略可以使......
本文使用中国家庭金融调查(CHFS)数据,分析满巢期城乡家庭子女数量对家庭资产组合选择行为的影响,并采用工具变量法克服了子女数量......
引入以记忆系数和无差异系数表征的随机变量测度均值-方差模型的一般不确定性特征,反映投资者的模型信任程度,研究均值-方差模型具......
1952年,马克维茨提出了投资组合理论,创造了均值-方差的研究范式,从而解决了风险资产选择的最优组合求解问题；1958年,托宾在其基础......
本文利用随机变量表示各种投资的收益率,在概率理论和随机机会规划理论的基础上建立了投资组合的决策模型,导出与原问题有紧密联系......
从资产结构的角度出发,本文重新界定了背景风险的内在涵义,详细分析了背景风险对于保险需求所产生的收入效应、偏好效应、相关性效......
摘要现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）是西方现代投资理论的核心组成部分之一，也是近几十年来财务金融领域引起广泛关注和......
近年来,探寻宏观经济运行的微观基础,已成为当代经济理论研究的前沿课题。家庭是社会经济体系中的一个微小单元,占有着大部分的消......
委托理财业已成为发展最迅速的金融行业之一,但目前的相关文献很大程度上只是侧重于业务方面的调查研究、品种设计,没有形成一个解......
在全球金融证券化,投资主体机构化的趋势下,随着我国资本市场的迅速规范发展,机构投资者主体地位的逐步确立,投资理念的理性与成熟......
本文扩展了行为资产组合选择问题,解决了具有损失约束的行为资产组合选择问题、一类风险约束下的Choquet最小化问题以及Inada条件......
均值-方差理论是资产组合领域的经典理论之一,由于参数估计的不确定性,均值-方差最优风险组合在样本外检验中绩效较差。因此,构建......
现代金融学主要目标是给出具有科学依据的投资建议。这一任务对于投资期限较短的投资者已完成,但对面临时变性投资机会的长期投资......
本文利用最新中国健康与养老追踪调查数据,研究决定中国居民家庭资产组合的因素。结果表明,人口统计学变量、经济学变量和健康变量......
在现实世界中，人们制定决策时经常会碰到各种不确定现象，其中随机现象和模糊现象是两种主要的不确定现象．随机性是指事件是否发生的不......
本文通过引入风险报酬的概念,建立了基于风险报酬的资产组合选择模型,求出了风险报酬最大的资产组合,在此基础上深入地分析、研究......
