资产组合选择相关论文
在投资领域，是否1年期投资者的资产组合构成与20年期投资者的资产组合构成相一致？直觉上以及专业机构对于问题的回答都是否定的。然......
从Markowitz（1952）的资产组合选择问题开始,经过几十年的发展,出现了大量现代金融理论,例如Sharpe（1964）和Linter（1965）等提出的CAPM理论......
在《效用和风险规避》中,我们谈到,对待风险有三种不同的态度:规避风险、爱好风险和风险中立,这是由预期效用函数的不同特性决定......
1.日本老牌超一流棋手加藤正夫最近频频亮相媒体，在他重回本因坊宝座的征程中，6月25日被日本棋院理事长利光松男任命为副理事长，任期......
随着家庭财富的积累以及金融市场的发展,如何合理配置家庭资产已成为家庭日益关注的重点。大量研究发现中国家庭资产组合面临着市......
书籍1.BASIC:An Introduction to Computer Program- ming Using the BASIC Language(《BASIC程 序设计语言导论》),The Free Pre......
20 世纪 80年代后期以来 ,后凯恩斯主义内生货币供给理论的最新发展主要体现在两个方面 :一是融入流动性偏好理论 ,二是加入国际背......
在新一年诺贝尔奖颁奖季,美国耶鲁大学这座盛产诺奖得主的一流学府再一次被媒体聚焦解读,这所“精英主义、自由教育和领袖的摇篮”......
资本约束可能影响银行的信贷供给,尤其是银行体系受到资本约束比较严重时,从而对经济周期也产生影响。本文首先运用理论模型从单个......
首先论述了马科维茨的风险分散化理论及其方法论意义，接着说明了马科维茨运用风险分散化思 想而提出的资产组合选择理论及其启示。......
二十世纪六十年代资产组合选择理论、资本资产定价模型和股票价格行为三大金融理论出现,为基金业绩评估创造出新技术工具开创了一......
1952年马克威茨(Markowitz)在《财务学杂志》中开创性地提出了资产组合选择理论，该理论采用均值-方差分析来研究资本市场的资产组合......
本文利用贝叶斯理论对不同市场上长度不一致的股票数据进行了回归分析刻画,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择......
首先研究开环策略下不同财富动态过程的多阶段均值-方差投资组合优化模型,讨论它们的实际意义和计算方法,其中投资比例财富动态过......
该文首先试图深入分析资产组合选择理论及其风险分散化思想的丰富内涵,得出一个重要结论:随着人类社会系统的不断发展,它们会散发......
传统不确定决策理论都是基于投资者是“理性人”的假设，认为投资者都是用期望效用理论来指导投资活动的。但实验发现投资者并不是完......
风险测度理论是经济学和金融学的基础理论。风险的正确计量是正确决策的前提；度量方式的简洁和计算方便是风险计量模型广泛应用的重......
以往关于资产组合选择的研究大多假设市场上存在无风险资产,但无风险资产实际上是不存在的.当不存在无风险资产时,假设投资者的效......
2008年北京金泰恒业有限责任公司(以下简称金泰恒业公司)发展战略明确提出,房地产业是公司的战略重点,而“适时成为上市公司”成为......
在风险资产收益分布为非正态的情景下,通过矩分析,研究其收益的高阶矩对资产组合选择的影响.首先,假设风险资产收益存在有限阶矩,......
利用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,研究健康冲击对老年家庭资产组合的影响。把健康冲击分为急性健康冲击和慢性健康冲击两......
经典的生命周期消费与资产组合理论忽略了住房及其约束等现实,不能对家庭消费投资决策的生命周期实际特征作出合理解释。为此,学者......
鉴于流动性风险在风险管理中的重要性以及现有文献对流动性风险的研究仍存在诸多不足,本文试图对目前流动性调整VaR的计算方法进行......
在对多期最优资产组合选择模型研究的基础上，着重分析了模型的求解，为证券投资者进行多期投资提供了科学的依据和方法。......
随着社会主义市场经济改革进程的加快和经济的持续稳定快速增长，我国居民的收入水平有了大幅度的提高，居民拥有的各种资产也在迅速膨......
本文分析了投资机会的时变性特征对长期投资者战略资产配置决策的影响并实证，表明时变性特征降低风险资产长期收益率条件方差的增长......
巴塞尔委员会从1997年起,要求各银行建立内部模型衡量市场风险以VaR为基础,以此来约束银行的最大损失边界.作为现代金融理论基础的......
在世界舞台上,1990年无疑将以不祥的中东事件而著称。不管海湾危机最终以何种方式解决,伊拉克并吞科威特已不可改变地标志着旧阿拉......
"不要把鸡蛋放在一个篮子里面。"这句耳熟能详的投资名言实际上来源于西班牙塞万提斯的小说《唐吉诃德》,后来被引入投资,其核心理......
本文主要探讨对马柯维茨的均值-方差资产组合选择模型的改进.运用一定方法对证券的预期收益率进行排序,以证券的预期收益率作为变......
Markowitz于1952年发表了资产组合选择的正式模型,揭示了"不要把你所有的鸡蛋放在一个篮子里"的分散化原则.该模型也使得他获得了1......
一、风险管理理论与高校会计制度改革关联性分析（一）风险管理理论的主要观点风险管理理论萌芽于20世纪30年代。美国经济学家马克维茨......
在非正态分布的条件下，Markowitz的均值一方差资产组合选择模型存在不足。为此，以VaR和CVaR作为风险度量方法，EVT反映收益率的尾部分......
基于VaR(Value-at-Risk)的方法,对Markowitz资产组合选择策略作了进一步的研究,给出了一种选择最优资产组合的新策略,该策略可以使......
本文使用中国家庭金融调查(CHFS)数据,分析满巢期城乡家庭子女数量对家庭资产组合选择行为的影响,并采用工具变量法克服了子女数量......
借鉴传统资产组合选择模型的逻辑框架，考虑不同投资者对同样不确定性的不同评价，以及同一投资者的情绪变化，以能反映投资者悲观和乐观......
引入以记忆系数和无差异系数表征的随机变量测度均值-方差模型的一般不确定性特征,反映投资者的模型信任程度,研究均值-方差模型具......
1952年,马克维茨提出了投资组合理论,创造了均值-方差的研究范式,从而解决了风险资产选择的最优组合求解问题；1958年,托宾在其基础......
本文利用随机变量表示各种投资的收益率,在概率理论和随机机会规划理论的基础上建立了投资组合的决策模型,导出与原问题有紧密联系......
从资产结构的角度出发,本文重新界定了背景风险的内在涵义,详细分析了背景风险对于保险需求所产生的收入效应、偏好效应、相关性效......
摘要现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）是西方现代投资理论的核心组成部分之一，也是近几十年来财务金融领域引起广泛关注和......
近年来,探寻宏观经济运行的微观基础,已成为当代经济理论研究的前沿课题。家庭是社会经济体系中的一个微小单元,占有着大部分的消......
委托理财业已成为发展最迅速的金融行业之一,但目前的相关文献很大程度上只是侧重于业务方面的调查研究、品种设计,没有形成一个解......
