设{Xn，n≥1}为一严平稳φ混合随机变量序列，EX=0，V^2n=∑^n i=1 X^2i ，{an,i 1≤i≤n，n≥1}为一实数阵列，Sn=∑^n i=1 an,i Xi,利用随机......

在这篇文章，为有 GARCH 错误的 AR (p) 模型的联合起来的根测试被考虑。女性衬衫的胸襟完整的测试统计在自我使正常化的和形式被重......

让 { X， X n， n ≥1 } 是严格地静止的 φ-mixing 的一个序列在正常法律的吸引力的域的积极随机的变量。在一些合适的条件......

在某种弱于标准大偏差条件下，甚至不需要二阶矩假设，给出了R／S统计量的中偏差原理。...