在金融工程和实物期权领域,对期权进行数值计算是非常重要的,单资产期权定价的三项式模型是二项式模型的推广,通过引入新的参数,获......

论证了当基础资产遵循不变方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)过程时障碍期权的定价问题,构建了一个三项式模型来对CE......

讨论了当基础资产遵循不变方差弹性(CEV)过程时回顾期权的定价问题.通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回......

在离散时间期权定价模型中，标的资产的市场价格在每一时点的变动常常有多种可能状态，因而确定每一种状态发生的概率是期权定价的关键......