不变方差弹性相关论文
不变方差弹性(CEV)模型可以阻止Black-Scholes模型中波动率微笑的实证偏差.为此,用CEV模型描述标的资产价格运动,并按照非中心x2分......
以沪深300股指为研究对象,假定其服从CEV过程,利用MCMC方法对模型参数μ、σ^2、α进行估计.实证分析中利用GARCH模型对股指建模,以考......
本论文主要利用更新理论,随机控制理论,马氏过程及鞅论等数学工具,研究了几类风险模型的破产问题和最优控制问题.我们研究的风险模......