复合二项风险模型相关论文
本文研究保险公司最优红利策略的估计问题.由于样本量往往是有限的,取值通常在样本空间中是稀疏的.这些稀疏的取值可能会影响估计......
本文在前人研究的经典风险模型的基础上,综合实际情况加入退保、投资以及干扰等因素,将保险公司的保费收取过程和理赔发生过程进行......
对于离散型风险模型,讨论得最多的是完全离散的复合二项风险模型.在完全离散的复合二项风险模型中,个体索赔额的分布服从取值为正......
对于经典离散型风险模型，讨论的最多的是完全离散的复合二项风险模型，其假定个体索赔额的分布服从取值为正整数的离散型分布，对于一般......
著名精算大师Hans Gerber与Elias Shiu于1998年在“On the time value of ruin”这篇文章中,提出用期望折现罚函数来研究破产时间......
复合二项风险模型一直是学者和专家争相研究和探讨的课题。本文在复合二项模型的基础上进行了一系列的推广，研究了在离散时间的情况......
经典风险模型是最基本的风险模型,但这类模型在某些实际问题的应用上具有一定的局限性。本文在经典风险模型的基础上,从不同的方面......
风险理论是保险精算学的重要组成部分，而破产理论是风险理论的核心部分.破产理论的研究既有现实意义，又有理论意义.在一些单险种风险......
复合Poisson-Geometric风险模型作为经典的Poisson风险模型的一种推广，两者之间有着相似的形式和性质。本论文研究了复合Poisson-Ge......
破产理论是近几年来风险理论研究的一个热点课题.本文在经典复合二项模型的基础上,通过在保费收入,索赔额分布等方面进行推广从而......
风险理论作为对风险进行定量分析和预测的一般理论,已经被广泛应用于保险业、金融以及各种风险管理等领域。经典的风险模型没有考......
研究了利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率,利用递归更新的方法得到破产概率的递归积分方程,进而给出破产概率的的指数上......
首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产......
本文研究了一般情形的复合二项风险模型,得出了:当赔付随机变量服从参数为λ(λ＞0)的指数分布时,生存到任意固定时刻n(n=1,2,3,…)......
提出了一种索赔具有时间相关性的复合二项风险模型，即假设在任何一个时间区间内每一个主索赔都以一定概率引起一个副索赔。讨论了该......
讨论了一类双险种风险模型，其中保费到达过程和索赔到达过程为独立的复合二项过程，并得到了此模型最终破产概率的一般表达式和破产概......
讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型，得出了最终破产概率公式．...
将经典的复合二项风险模型进行推广,研究具有两类相关索赔的复合二项风险模型.利用概率母函数方法得出了风险模型有限时间生存概率......
通过定义调节系数以及应用累进均值法则和Chebychev不等式,讨论离散时间下带投资收益率的复合二项风险模型的最终破产概率问题和有......
本文将投资和随机干扰因素的影响引入到复合二项风险模型中．在有关假设的基础上，对该新模型的性质进行分析，得到了最终破产概率的一般......
讨论了利率具有二阶自回归结构的复合二项保险风险模型,利用递推算法,得到了破产前最大盈余的分布,破产时赤字的分布及破产前一时......
讨论一般情形的复合二项风险模型，得出了其破产概率的一般公式，然后得出了当赔付方服从指数分布时破产概率的具体表达式。......
研究了完全离散复合二项风险模型，得到了有限时间内的生存概率、生存到时刻n而且盈余为某数x(x≥0）概率，以及破产时为止理赔次数v，破产......
研究完全离散复合二项风险模型,运用概率母函数的方法得到了在破产发生的情况下,破产时刻发生的索赔随机变量YN(τ)的概率分布,由......
本文主要利用过程的马尔可夫性对完全离散复合二项风险模型进行研究．首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度。......
提出并讨论了含投资因素并且投资收益率为随机变量的复合二项风险模型,通过应用累进均值法则和Chebychew不等式,得到了模型的破产......
应用分析方法研究了保险公司在完全离散复合二项风险模型下的生存概率问题, 得到了生存到固定时间n, 在时刻n为止恰好发生了n次赔......
用分析论证的方法得到了在复合二项风险模型下，保险公司生存在固定时刻n，在n恰好发生第K次赔付，而且在n的盈余为某数X（X≥0）的概率公式，......
建立了复合二项风险模型的破产概率φ(u,n,k)的递归关系,通过递归关系得到φ(u,n,k)的解....
讨论一般情形的复合二项风险模型，首先构造一个离散鞅，应用可选抽样定理和收敛定理，给出该风险模型的最终破产概率公式的简洁证明，并得......
肖临在Cossette（2004）的基础上改进并建立了马氏链环境中复合二项风险模型,针对Cossette（2004）中所提出的几个命题在肖临的模型框架下......
讨论z变换在风险模型中的应用,先求出复合二项风险模型中一类泛函ψ（u;w）,以及特殊情形下ψ（u）和f（u,x）的Z变换,再得出ψ（0）和f（0,x）的表达式......
破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随......
经典风险理论主要处理保险事务中的随机风险模型，讨论模型在有限时间内的生存概率以及最终破产概率等问题。模型依时间分为连续时间......
本论文主要利用更新理论,随机控制理论,马氏过程及鞅论等数学工具,研究了几类风险模型的破产问题和最优控制问题.我们研究的风险模......
复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和......
本文是在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上考虑带扰动及阀红利策略的风险模型和在复合二项风险模型的基础上考虑分红策略的......
本文研究了在利率下两类风险模型的破产概率问题,主要讨论了在常利率下带扰动的经典风险模型和在常利率或随机利率下的复合二项风......
在保险数学，也称为精算数学的范畴内，破产理论是现代风险理论的核心内容，也是当前风险理论研究的热点。对于破产理论的研究，至今已有近......
破产理论是保险风险理论乃至保险精算领域的核心内容。国内外学者对破产理论的研究已取得了丰硕的成果。文章试图对破产理论中两类......
经典的二项风险模型是精算文献中研究得最深入的离散时间更新风险过程,近些年来,许多精算学者从不同的方面把经典二项风险模型进行......
本文在经典风险模型的基础上,围绕着保费收取过程、理赔额发生过程及理赔额序列进行了推广,并把通胀率、利率及带干扰等因素考虑进......
通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychew不等式 ,得到了一般情形的复合二项风险模型破产概率的表达式 .......
本文从复合二项风险模型出发,以马尔可夫过程(简称为马氏过程)为线索,把马氏过程运用到各个方面从而建立新的模型,再加入分红、投......
