Gerber-Shiu期望折罚函数相关论文
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司......
摘要 考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程，得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式，并得到了常數利率......
破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随......
本论文主要利用更新理论,随机控制理论,马氏过程及鞅论等数学工具,研究了几类风险模型的破产问题和最优控制问题.我们研究的风险模......
