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基于非参数可加模型的股票市场收益可预测性研究
本文介绍并研究了预测资产收益的可加模型,新模型克服了当预测变量为高度自相关的非平稳时间序列时线性预测回归模型的内生性和不稳......
学位
临近单位根
局部线性拟合
平滑样条函数
非参数可加模型
股票市场
收益可预测性
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