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本文首先构造了基于价格久期和交易量久期的两个流动性指标,发现用价格变动和交易量来衡量的流动性有冲突,为比较其影响力,又构建......
摘要：在金融高频数据中，价格久期反映了交易者的交易策略，从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据，在自回归条件......
中国股票市场的交易非常活跃,每天会产生大量的金融数据,人们利用收集到的各种不同的数据从不同的方面来对市场进行解读,其中利用......
交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上，引入了新的流动性衡量指标VNET，对上海股市流动性测量和影响因素进行......
债券市场作为国家货币政策的重要载体是金融市场的重要组成部分。不同于其他国家的柜台交易方式,中国债券交易所市场采用电子撮合......
