自回归条件久期模型相关论文
高频数据分析对金融市场评估具有重要参考价值,可以帮助投资者及投资机构对金融市场进行有效判断。时间久期作为现代金融市场中产......
近年来，高频数据的建模在金融计量经济学和统计学的理论以及应用研究中得到越来越多的重视，而自回归条件久期模型(ACD)就成为当前处......
中国股票市场的交易非常活跃,每天会产生大量的金融数据,人们利用收集到的各种不同的数据从不同的方面来对市场进行解读,其中利用......
久期是重要的微观结构信号,反映了市场上交易者的决策过程和动态性变化,久期问题的研究有助于对金融市场行为和微观结构的认识。本......
首先推导了对数自回归条件久期模型中残差自相关的渐近分布,得出了该模型的拟合优度统计量,将Box-Jenkins模型检验方法扩展到对数......
交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上，引入了新的流动性衡量指标VNET，对上海股市流动性测量和影响因素进行......
市场微观结构理论是近二十年来发展最快的金融领域之一。本文属于市场微观结构的研究范畴,文章从市场机制、投资者行为和市场质量......
债券市场作为国家货币政策的重要载体是金融市场的重要组成部分。不同于其他国家的柜台交易方式,中国债券交易所市场采用电子撮合......
由于诸多对冲工具的诞生,2015年中国正式步入对冲基金时代。在国内,越来越多的专业投资者采用量化投资的方式来研究股指期货等交易......
目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情......
