内生流动性风险相关论文
目前，对流动性的研究主要集中在探讨市场流动性的好坏，刻画市场流动性的模式以及对流动性进行量化等方面。我们认为研究只停留在这一......
本文着眼于中国股票市场实践,从投资者角度研究如何实现对内生流动性风险的事前控制和事中控制,着重强调将内生流动性风险管理作为......
在机构投资者投资面临资金约束的前提下,考虑投资过程的内生流动性风险,假设机构投资者不进行交易时股票的价格运动服从不带漂移项......
分析了VaR模型的基本原理,引入噪声信号模拟投资者的行为,建立并利用VaR模型对单只股票进行分析,得到了单只股票的内生流动性风险......
流动性的缺乏,使投资者面临内生流动性风险,股票间的相关性又使其更加复杂化。证券组合的调整策略,不仅要达到调整目标,还要实现投......
股票市场中板块与板块之间、同一板块的不同股票之间存在联动效应和比价效应。因此,证券组合交易中,某股票交易不仅对自身价格有影......
本文指出次贷危机之后银行业系统性风险的来源已由来自银行间的债务违约转变为来自银行间内生的流动性风险所导致的价格反馈,因此......
在给出了内生流动性风险内涵的基础上,针对近年来证券市场异常现象的不断出现,指出研究内生流动性风险及其控制策略的重要意义。分......
流动性管理的实质是风险管理。企业流动性风险可分为内生流动性风险和外生流动性风险。内生流动性风险受企业资产配置结构及筹资能......
虽然传统的VaR模型已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险,但是对流动性风险度量的考虑不多。本文归纳总结了关于如何把流动性风......
