内部交易者相关论文
本文在Kyle（1985）模型的基础上，进一步考虑内部交易者面临不完全信息的交易行为。 第二部分中，假设内部交易者不能准确知道风险资产......
本文基于Kyle(1985)模型,通过将单个内部交易者先后扩展为双人斯塔克伯格竞争的内部交易者以及多人古诺竞争的内部交易者,分析不同......
本文在Kyle(1985)模型的基础上加入不完全信息的散户投资者.通过设置信号交易成本和信号与资产价值的相关程度等机制,最终求解出模......
在Kyle模型中引入两个异质的内部交易者,利用理论模型推导的方式探讨他们是否会进行信息共享.研究发现在均衡状态下,内部交易者的......
在风险资产内部交易市场中,当做市商观察到部分噪声交易量的信号（即不完全噪声交易信息）时,这个信号对内部交易者的期望利润、交易强......
在假设内部交易者均收到不完全信号的基础上,对该信号在交易市场中所产生的影响进行了研究；在内部交易者进行多次交易时,模型以Schi......
金融市场中的内部交易造成了交易资产信息在内部交易人和外部交易人之间的信息不对称,使得交易信息结构之间发生了巨大的变化,从而......
针对不完全信息下双寡头交易,提出了风险资产交易市场中内部交易模型.内部交易者能获得私有信息,因此内部交易者利用私有信息进行......
内部交易常常受到噪声的影响.依据在做市商观察到部分噪声交易量的信号（即不完全噪声交易量信息）的基础上,研究了此信号被观察到的精......
在真实的金融市场中,内部交易者往往不能准确预知风险资产价值,而观测到关于风险资产价值的一个信号.本文应用正交化技巧,对交易价......
本文基于Gong和Zhou提出的修正著名Kyle模型的基本模型基础上,考虑了一个更加现实的问题.假设内部交易者无法获得交易风险资产真实......
本文对Gong和Liu(2012)模型做了扩展研究.在考虑具有相同私有信息的两个内部交易者的混合策略均衡时,把内部交易者参加交易与放弃......
本文基于Huddart(2001)存在事后披露机制的两期模型中加入不完全信息交易者作为市场参与主体,基于市场价格的公众信息确定其交易策......
本文主要研究连续时间下的内部交易最优策略问题.在一个风险资产的市场中,假设其清算价Ⅵ满足一个动态方程dVt= (σv/tdBv/t其中Bv......
学位
本文以 Kyle的单期模型为基础 ,通过假设内部交易者无法获得对交易风险资产流动价值的完全信息及市场无法达到标准形式的半强式有......
金融市场中的内部交易造成了交易资产信息在内部交易人和外部交易人间的信息不对称,使交易信息结构发生巨大变化,从而对金融市场中......
一、内部人交易之概念 所谓内部人交易是指若干因工作、职业、或身份关系而知悉有关有价证券发行企业未公开、可以影响证券价格之......
本文在Kyle(1985)模型的基础上,进一步考虑内部交易者面临不完全信息的交易行为。在本文的第二部分中,假设内部交易者不能准确知道......
