弱有效市场相关论文
2013年诺贝尔经济学奖得主都与“有效市场”有关.其中,尤金·法玛是这一著名理论的奠基人,而席勒曾经在其经典著作中对有效市场理......
笔者采用行为金融学的若干理论从MBO收购事件后,通过实证研究这些公司的财富变化和公司绩效两个方面对中国上市公司管理层收购(MBO......
以沪深300指数数据为样本，分别对股改前后中国证券市场的弱有效性与半强有效性进行实证检验。结果表明，股改之后中国股票市场有效性......
股息现值模型(Gordon model)、税后利润再投资有限增长模型(Gordon and Gordon model)以及简化后的税后利润再投资有限增长模型(Mo......
以往对最优交易策略的研究忽略了交易速度的外生制度性约束.本文基于弱有效市场假设,构建交易速度受制约条件下,最大化投资效用的......
中国国内股指期货于2010年4月16日正式推出。本文采用间隔为一分钟的日内高频数据,运用格兰杰因果关系检验,发现了国内沪深300股指......
本文以 Kyle的单期模型为基础 ,通过假设内部交易者无法获得对交易风险资产流动价值的完全信息及市场无法达到标准形式的半强式有......
本文分析了包括BS的鞅方法在内的四种期权定价方法.Mogens Bldt和郑红给出的保险精算定价方法是非套利定价,缺少足够的理论基础.另......
论文采用方差比方法考察中国证券市场的弱有效性。结果显示,上证指数、深证成指的短期收益率的方差比统计量支持中国证券市场是弱......
本文以Kyle(1985)一文中的单期模型为基础，着重分析金融市场中内部交易者的交易行为，内容主要由以下三个方面构成。 在文章的第二......
通过采用VAR模型,对2001至2018年的数据分析股市波动对经济增长产生的影响后发现:股市规模增长、换手率提升将不利于社会经济增长;......
