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作者在资本市场是分形市场的假设下,给出了分数布朗运动的参数估计方法以及这些参数所反映的证券市场的不同特征;在资产价格变化服......
文章介绍分形市场假设;并强调与传统的有效市场假设的差异....
本文使用R／S方法，通过计算Hurst指数检验了一个新兴资本市场：上海证券交易市场的有效性。同时对细分市场进行了研究，结果表明B股市场的......
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比较了有效市场假设与分形市场假设 ,也即比较了证券市场的线性与非线性的观点 ,同时还对沪深股指通过比较周收益率与日收益率的分......
