BDS检验相关论文
大豆及其制品的豆粕、豆油关系国计民生。中国豆类期货市场也相继推出，大豆类期货体系初步形成，在价格发现、规避风险等方面发挥了重......
互联网股市是促进我国经济发展的重要部分,为促进改革深化和经济转型提供了更多的可能。互联网股市的发展也经历了不同的阶段,每一......
黄金期货作为股指期货的探路先锋已经上市两年多,黄金期货市场具有怎样的市场特征呢?本文以中国黄金期货沪金指数为研究对象,运用A......
为探析干散货运输市场的分形特征,研究其波动的长记忆性,提出基于分形市场假说的分析方法.采用线性和非线性相关性检验、ARCH效应......
在传统研究方法的基础上，运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数，进而引入BDS与返回临近检验（CR），从不同角度对中国......
文章主要研究上海上证综合指数收益率的每日动态行为，从而发现收益率呈现出显著的线性相关与非线性相关结构。另外，由于非线性相关结......
文章首先运用ARMA模型对市场收益率序列和波动率序列去掉序列的线性相关，然后运用BDS检验法对我国证券市场的收益率序列和波动率序......
文章基于混沌和GARCH两类非线性结构模型对中国证券市场的实证和对比分析,验证了中国证券市场同时包含了混沌和GARCH两类非线性结......
针对股市收益率在不同时期内具有不同的均值、波动性和持续性等非线性特征，引入马尔可夫域变模型（MRSM）对上海股市收益率的均值与波动......
随着2015年6月12日股市达到5178点,一轮轰轰烈烈的牛市结束了。随之而来的是断崖式的下跌,在股灾中,股指期货成了众矢之的,“境外......
学位
本文通过 BDS检验发现湖北省人均生态足迹序列存在非线性结构，进而通过构建“3‐6‐1”结构的BP神经网络对其进行拟合和预测，结果表......
文章探讨了时间序列中被忽略的非线性,并给出了非线性存在性检验的组合检验方法:Q检验、BDS检验、BP加强型神经网络、加强型高斯小......
传统的资本市场理论研究一直是在新古典经济学的研究构架下进行,作为新古典经济学核心的有效市场假定(EMH)是资本市场理论研究的基......
P2P网络借贷是一种近年来逐渐兴起的个人对个人直接信贷模式。网贷公司通过线上平台撮合借贷双方达成交易。平台本身扮演信息中介......
市场有效性的研究一直是金融学研究的重要内容,在基本投资模型——资本资产定价理论、套利定价理论以及以B-S公式为基础的期权定价......
以有效市场假说和理性人假设为前提的传统线性范式的资本市场理论,越来越受到金融学界的普遍质疑,导致非线性金融建模的迅速发展。......
现代金融学研究的问题主要是投资的收益和风险之间的均衡问题,而最早将这两项内容结合在一起的学者是Markowitz,他在1952年提出了......
本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和 BDS检验的方法进行实证研究,结果表......
本文以国内外六种煤炭价格数据为研究对象，用自回归模型、方差比检验以及BDS法等方法对其是否服从随机游走过程进行了检验，从而判断......
煤炭是全球基础性能源和战略资源,特别是在以煤炭为主要能源消费的我国,煤炭价格分析是我国经济发展研究中至关重要的问题之一。本......
采集4列主要反映中国P2P网贷行业全貌的日交易指数时间序列,初步探索P2P网贷市场的非线性动力学特征。运用BDS非线性检验方法,实证......
目前学术界对我国住房市场的研究多集中于全国层面,实践中,中央政府“一刀切”的宏观调控政策也未充分考虑我国住房市场区域发展不......
基于BDS法和替代数据法,对布伦特原油现货价、大庆原油现货价以及NYMEX天然气期货价和亨利中心天然气现货价的日数据进行了非线性......
为探析干散货运输市场的分形特征,研究其波动的长记忆性,提出基于分形市场假说的分析方法.采用线性和非线性相关性检验、ARCH效应......
考察我国沪深两市指数收益的序列独立性.表明证券市场收益序列尽管线性自相关现象不显著,却存在着明显的非线性相关关系.而且这种......
风浪破碎在海-气相互作用中发挥着重要作用，是海洋表层湍的主要来源，也是限制波高和维持波浪场能量耗散的主要机制。由于风浪破碎过......
以国内各期货品种日收盘价格序列作为研究对象,对中国期货市场是否存在混沌进行全面的检验。首先运用新的最大交易量复权法对期货......
本文以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根、方程比(VR)和序列二阶相关性检验方法(BDS)对其是否服从随机游走过程进......
近年来，资本市场的非线性结构性日益受到国内外研究者的关注。BDS检验是检验非线性结构的重要方法。本文利用BDS方法检验上海股市的......
采用BDS检验和R／S方法揭示了2种人民币汇率和3种国际汇率日收益率序列是确定性分形序列。研究结果表明，上述汇率序列不服从正态分布......
根据历史数据估计收益率的分布来计算VaR是一种常用的方法。然而,过多的历史数据所构成的时间序列可能不独立同分布。文章选择离预......
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