分形时间序列相关论文
在许多领域，国内外学者对奇异事件时间间隔(return intervals)的统计特征进行了大量的研究，相关的研究成果亦成功应用于洪水、极端高......
证券收益率序列中普遍存在分形特征，但其形成原因却鲜为人知．本文根据分形市场假说构建了博弈模型，对证券收益率序列中分形特征的形成......
股票市场收益记忆特征对于非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要意义。该文选取沪深股市的三只行业指数和隆平高科及大江......
为了解瓦斯灾害的演化特性与规律,应用分形理论中的R/S分析方法,对2000~2013年我国煤矿瓦斯事故及不同瓦斯事故类型建立四个时间序......
在研究分形市场与分形时间序列相关理论的前提下,论文以M.F.Bamsley提出的分形插值理论为基础,搜集了1998年至2009年间的中国沪深......
