分数CIR利率模型相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

分数CIR利率模型相关论文

分数随机利率模型下带跳的回望期权定价研究

本文研究了利率满足分数CIR模型,标的股票价格服从分数跳-扩散过程条件下的欧式回望期权定价问题.利用偏微分方法和等价拟鞅测度法......

学位

回望期权分数CIR利率模型分数跳-扩散模型偏微分方法拟鞅方法

随机利率下服从分数跳-扩散过程的回望期权定价

文章主要研究分数CIR利率模型下,标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程的欧式回望期权定价问题.利用无套利原理和分数It公式,建......

期刊

回望期权分数跳-扩散过程分数CIR利率模型有限差分法

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