分数跳-扩散模型相关论文
期权是一种重要的金融衍生工具,自20世纪70年代中期美国出现以来,期权定价理论及其应用研究得到迅速发展,取得了丰硕的理论成果。......
亚式期权到期日收益取决于整个期权有效期内资产价格的平均值,具有风险小、价格便宜、不易被人为操纵等优势,自问世之日起,对其进......
重置期权是一种路径依赖的金融衍生工具,自提出以来,关于该期权定价理论及其应用研究快速发展,获得了一系列显著的研究成果.伴随着......
本文研究了利率满足分数CIR模型,标的股票价格服从分数跳-扩散过程条件下的欧式回望期权定价问题.利用偏微分方法和等价拟鞅测度法......
再装期权可以作为对经营者进行补偿和鼓励的一种方式,有着允许持有者锁定在再装日的利润,能消除在到期日可能只能获得较低收入风险......