分数维布朗运动相关论文
分数维布朗运动是一类连续的高斯过程,它既不是Markov过程也不是半鞅,当Hurst指数大于1/2时具有长时记忆性且增量具有正相关性,当H......
应用小波变换对Kiesswetter曲线和3种方法生成的分数维布朗运动(FBm) 进行了分析,验证了该方法计算分形维数具有较高的精度.在宽广......
套利机会的存在是现实世界金融市场令人着迷的原因之一,而无套利则是自然世界能够稳定运行的客观要求.数理金融是建立在无套利定价......
与标准布朗运动相比较,分数维布朗运动所具有的长期依赖性质,使得分数维布朗运动能用来刻画或者能更确切的刻画股票价格的长期相关......
利用分数维布朗运动模型来描述金融价格的变动.在假定标的资产价格服从分数维布朗运动的新模式下,讨论标的资产有红利支付时的欧式......
在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转......
假定股票价格和利率的运动过程服从几何分数维布朗运动,利用风险对冲技术,分数维布朗运动随机分析理论与偏微分方程方法,得到了分......
介绍分数维布朗运动的基本性质,建立在分数维布朗运动基础上的随机积分,以及股票价格由分数维布朗运动驱动情况下的欧式期权定价问......
