Vasicek相关论文
带有动态保障的投资连接基金在整个投资期间提供了一些安全保障.文章考虑了随机利率环境下,具有随机障碍水平的动态保障年金的价格......
短期利率在固定收益证券的定价和利率风险管理中具有基础性的作用,构建动态利率模型更准确地描述短期利率的动态行为非常重要。本......
假设金融市场中存在一种无风险资产和多种风险资产,且无风险利率是动态变化的,是服从Vasicek利率模型的随机过程。应用Legendre变......
在Vasicek随机利率模型且股票价格服从纯生跳扩散过程的情形下,利用测度变换的Girsanov定理找到定价鞅测度,推导出了有连续红利支......
We consider an economic model with a deterministic money market account and a finite set of basic economic risks. The re......
本文从期权角度分析了存款保险制度的特点,得出存款保险对于投保银行而言相当于进入看跌期权多头的结论。继而,考虑到我国利率市场......
与标准布朗运动相比较,分数维布朗运动所具有的长期依赖性质,使得分数维布朗运动能用来刻画或者能更确切的刻画股票价格的长期相关......
本文框架安排如下：第一部分为引言，第二部分简要介绍了两因子Vasicek和CIR模型．第三部分给出了利率期限结构与状态变量的关系以及状态......
变额年金保险是带有最低利益保证的同时又与投资账户相关联的保险合同.就其广义来说是一种金融衍生产品,其最低利益保证相当于看跌......
